Opcions :
Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Matèries
Refinar la cerca
Gestión de riesgos en la empresa internacional / Felipe Núñez de Dios (cop. 2010)
Títol : Gestión de riesgos en la empresa internacional : riesgos políticos, riesgos catastróficos o extraordinarios... Tipus de document : text imprès Autors : Felipe Núñez de Dios, Autor Editorial : [Madrid] : Global Marketing Strategies Data de publicació : cop. 2010 Nombre de pàgines : 211 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-925707-9-9 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Gestión de riesgos en la empresa internacional : riesgos políticos, riesgos catastróficos o extraordinarios... [text imprès] / Felipe Núñez de Dios, Autor . - [Madrid] : Global Marketing Strategies, cop. 2010 . - 211 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-925707-9-9
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Empreses
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113044 601.9 Nuñ Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Gestión de riesgos financieros en la banca internacional (2011)
Títol : Gestión de riesgos financieros en la banca internacional Tipus de document : text imprès Autors : Antonio Partal Ureña, ; Pilar Gómez Fernández-Aguado, Editorial : Madrid : Pirámide Data de publicació : 2011 Col·lecció : Economía y empresa Nombre de pàgines : 230 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-368-2466-7 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Bancs internacionals -- Avaluació del risc
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Resum : La gestión y control de los riesgos financieros es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario, y de ello depende la supervivencia de las entidades financieras con repercusiones directas sobre la economía y la sociedad en su conjunto, como han demostrado los recientes acontecimientos. Es fundamental desarrollar una función de riesgos adaptada a la complejidad creciente desplegada por el proceso de innovación financiera, utilizando herramientas avanzadas para identificar y medir los riesgos a los que se exponen las distintas áreas de negocio y que permitan una asignación eficiente de capital según el perfil de riesgo. En esta obra se explican los principales riesgos financieros a los que se exponen las entidades: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Trata y analiza conceptualmente los riesgos relacionados y las nuevas metodologías de gestión y control desarrolladas por la industria bancaria, incorporando las últimas normas emitidas por los organismos de supervisión bancaria. Transmitir con rigor y claridad estos conceptos con un enfoque teórico y práctico es el objetivo de los autores, que ofrecen en este manual una guía útil tanto para profesionales del sistema bancario como para todos los que deseen profundizar en las claves del negocio bancario moderno. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Gestión de riesgos financieros en la banca internacional [text imprès] / Antonio Partal Ureña, ; Pilar Gómez Fernández-Aguado, . - Madrid : Pirámide, 2011 . - 230 p. : il. ; 24 cm. - (Economía y empresa) .
ISBN : 978-84-368-2466-7
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Bancs internacionals -- Avaluació del risc
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Resum : La gestión y control de los riesgos financieros es la base sobre la que se fundamenta el negocio bancario, y de ello depende la supervivencia de las entidades financieras con repercusiones directas sobre la economía y la sociedad en su conjunto, como han demostrado los recientes acontecimientos. Es fundamental desarrollar una función de riesgos adaptada a la complejidad creciente desplegada por el proceso de innovación financiera, utilizando herramientas avanzadas para identificar y medir los riesgos a los que se exponen las distintas áreas de negocio y que permitan una asignación eficiente de capital según el perfil de riesgo. En esta obra se explican los principales riesgos financieros a los que se exponen las entidades: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Trata y analiza conceptualmente los riesgos relacionados y las nuevas metodologías de gestión y control desarrolladas por la industria bancaria, incorporando las últimas normas emitidas por los organismos de supervisión bancaria. Transmitir con rigor y claridad estos conceptos con un enfoque teórico y práctico es el objetivo de los autores, que ofrecen en este manual una guía útil tanto para profesionales del sistema bancario como para todos los que deseen profundizar en las claves del negocio bancario moderno. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113057 601.9 Ges Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Global portfolio diversification (cop. 1995)
Títol : Global portfolio diversification : risk management, market microstructure, and implementation issues Tipus de document : text imprès Autors : Raj Aggarwal, Editor ; David C. Schirm, Editor Editorial : San Diego : Academic Press Data de publicació : cop. 1995 Nombre de pàgines : xvi, 302 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-12-044500-4 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera
Gestió del risc
Inversions estrangeresClassificació : 913 Inversió internacional Resum : Global Portfolio Diversification synthesizes principal debates between analysts and academics. Covering subjects such as risk management, diversification and hedging strategies, deviations from market efficiency, and exchange rates, the book includes case studies, research, and commentary by the editors. Essayists include two past presidents of the American Finance Association and the current editors of the Journal of Finance and Economic Inquiry, as well as senior market regulators, financial managers, and representatives of international securities exchanges. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4 Global portfolio diversification : risk management, market microstructure, and implementation issues [text imprès] / Raj Aggarwal, Editor ; David C. Schirm, Editor . - San Diego : Academic Press, cop. 1995 . - xvi, 302 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-12-044500-4
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera
Gestió del risc
Inversions estrangeresClassificació : 913 Inversió internacional Resum : Global Portfolio Diversification synthesizes principal debates between analysts and academics. Covering subjects such as risk management, diversification and hedging strategies, deviations from market efficiency, and exchange rates, the book includes case studies, research, and commentary by the editors. Essayists include two past presidents of the American Finance Association and the current editors of the Journal of Finance and Economic Inquiry, as well as senior market regulators, financial managers, and representatives of international securities exchanges. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110031 913 Glo Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Implementing value at risk / Philip Best (cop. 1998)
Títol : Implementing value at risk Tipus de document : text imprès Autors : Philip Best, Autor Editorial : Chichester : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 1998 Col·lecció : Wiley series in financial engineering Nombre de pàgines : xiii, 208 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm Material d'acompanyament : 1 disc òptic (CD-ROM) ISBN/ISSN/DL : 978-0-471-97205-1 Nota general : Requeriments del sistema pel disc d'acompanyament: Microsoft Excel 5.0. Idioma : Anglès (eng) Matèries : Bancs -- Avaluació del risc
Gestió del risc
Inversions bancàriesClassificació : 601.9 Risc Resum : Implementing Value at Risk Philip Best Value at Risk (VAR) is an estimate of the potential loss on a trading or investment portfolio. Its use has swept the banking world and is now accepted as an essential tool in any risk manager's briefcase. Perhaps the greatest strength of VAR is that it can cope with virtually all financial products, from simple securities through to complex exotic derivatives. This allows the risk taken, across diverse trading activities, to be compared. This said, VAR is no panacea. It is as critical to understand when the use of VAR is inappropriate as it is to understand the value VAR can add to a bank's understanding and control of its risks. This book aims to explain how VAR can be used as an integral part of a risk and business management framework, rather than as a stand-alone tool. The objectives of this book are to explain: What VAR is - and isn't! How to calculate VAR - the three main methods Why stress testing is needed to complement VAR How to make stress testing effective How to use VAR and stress testing to manage risk How to use VAR to improve a bank's performance VAR as a regulatory measure of risk and capital Risk management practitioners, general bank managers, consultants and students of finance and risk management will find this book, and the software package included, an invaluable addition to their library. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=HVU2vbsqpgkC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4 Implementing value at risk [text imprès] / Philip Best, Autor . - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 1998 . - xiii, 208 p. : il. ; 24 cm + 1 disc òptic (CD-ROM). - (Wiley series in financial engineering) .
ISBN : 978-0-471-97205-1
Requeriments del sistema pel disc d'acompanyament: Microsoft Excel 5.0.
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Bancs -- Avaluació del risc
Gestió del risc
Inversions bancàriesClassificació : 601.9 Risc Resum : Implementing Value at Risk Philip Best Value at Risk (VAR) is an estimate of the potential loss on a trading or investment portfolio. Its use has swept the banking world and is now accepted as an essential tool in any risk manager's briefcase. Perhaps the greatest strength of VAR is that it can cope with virtually all financial products, from simple securities through to complex exotic derivatives. This allows the risk taken, across diverse trading activities, to be compared. This said, VAR is no panacea. It is as critical to understand when the use of VAR is inappropriate as it is to understand the value VAR can add to a bank's understanding and control of its risks. This book aims to explain how VAR can be used as an integral part of a risk and business management framework, rather than as a stand-alone tool. The objectives of this book are to explain: What VAR is - and isn't! How to calculate VAR - the three main methods Why stress testing is needed to complement VAR How to make stress testing effective How to use VAR and stress testing to manage risk How to use VAR to improve a bank's performance VAR as a regulatory measure of risk and capital Risk management practitioners, general bank managers, consultants and students of finance and risk management will find this book, and the software package included, an invaluable addition to their library. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=HVU2vbsqpgkC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113485 601.9 Bes CD-Rom Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible10110848 601.9 Bes Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible An Introduction to economic capital / Mohan Bhatia (cop. 2009)
Títol : An Introduction to economic capital Tipus de document : text imprès Autors : Mohan Bhatia, Autor Editorial : London : Risk Books Data de publicació : cop. 2009 Nombre de pàgines : xiv, 316 p. Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-1-906348-09-0 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Capital
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Resum : This new addition to the Risk Books Introductory Series identifies the basic building blocks for economic capital measurement. It familiarises and trains a newcomer to the economic capital building blocks, computation approaches and taxonomy, risk measures, risk aggregation, distribution, correlation and dependency structures, risk mitigation, simulation and basic modelling techniques necessary for an institution to invent their own techniques and parameters for modelling economic capital for various types of risks. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 An Introduction to economic capital [text imprès] / Mohan Bhatia, Autor . - London : Risk Books, cop. 2009 . - xiv, 316 p. ; 23 cm.
ISBN : 978-1-906348-09-0
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Capital
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Resum : This new addition to the Risk Books Introductory Series identifies the basic building blocks for economic capital measurement. It familiarises and trains a newcomer to the economic capital building blocks, computation approaches and taxonomy, risk measures, risk aggregation, distribution, correlation and dependency structures, risk mitigation, simulation and basic modelling techniques necessary for an institution to invent their own techniques and parameters for modelling economic capital for various types of risks. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112968 601.9 Bha Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Introduction to financial products (cop. 1994)PermalinkAn Introduction to value-at-risk / Moorad Choudhry (1999)PermalinkAn Introduction to value-at-risk / Moorad Choudhry (2013)PermalinkLiabilities, liquidity, and cash management / Dimitris N. Chorafas (cop. 2002)PermalinkManaging credit risk / John B. Caouette (cop. 1998)PermalinkManaging hedge fund risk (cop. 2000)PermalinkManual de gestión de riesgos operativos / Chris Frost (cop. 2002)PermalinkMarket risk analysis / Carol Alexander (2008)PermalinkMeasuring and managing operational risks in financial institutions / Christopher Lee Marshall (cop. 2001)PermalinkMedición integral del riesgo de crédito (cop. 2003)Permalink
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb