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| Títol : | Opciones sobre futuros de tipos de interés a largo plazo | | Tipus de document : | text imprès | | Autors : | Emilio Soldevilla García, Autor | | Editorial : | Madrid : Pirámide | | Data de publicació : | cop. 1998 | | Col·lecció : | Empresa y gestión | | Nombre de pàgines : | 237 p. | | ll. : | il. | | Dimensions : | 22 cm | | ISBN/ISSN/DL : | 978-84-368-1192-6 | | Nota general : | Inclou bibliografia | | Idioma : | Castellà (spa) | | Matèries : | Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financers
Mercat de futurs
Opcions (Finances)
| | Classificació : | 601.1/4 Futurs i opcions | | Resum : | Las opciones suelen acoplarse a los futuros para lograr una gestión del riesgo mas eficaz. En el caso de los bonos y las obligaciones, los futuros los asumieron para convertirlos en su subyacente, y mas tarde ellos mismos se han constituido en un subyacente atractivo para las opciones. El mercado financiero internacional esta negociando cada vez con mayor profusión estas opciones en sus principales bolsas. Los profesionales financieros no deben dar la espalda a este derivado, perderían el tren de la innovación financiera y la oportunidad de formarse en estas nuevas técnicas. Es hora de subsanar la laguna que existe en España, en un momento en que nuestro mercado queda abierto y fusionado al de la UE, mas acostumbrado al uso de este derivado. | | Permalink : | https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 |
Opciones sobre futuros de tipos de interés a largo plazo [text imprès] / Emilio Soldevilla García, Autor . - Madrid : Pirámide, cop. 1998 . - 237 p. : il. ; 22 cm. - ( Empresa y gestión) . ISBN : 978-84-368-1192-6 Inclou bibliografia Idioma : Castellà ( spa) | Matèries : | Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financers
Mercat de futurs
Opcions (Finances)
| | Classificació : | 601.1/4 Futurs i opcions | | Resum : | Las opciones suelen acoplarse a los futuros para lograr una gestión del riesgo mas eficaz. En el caso de los bonos y las obligaciones, los futuros los asumieron para convertirlos en su subyacente, y mas tarde ellos mismos se han constituido en un subyacente atractivo para las opciones. El mercado financiero internacional esta negociando cada vez con mayor profusión estas opciones en sus principales bolsas. Los profesionales financieros no deben dar la espalda a este derivado, perderían el tren de la innovación financiera y la oportunidad de formarse en estas nuevas técnicas. Es hora de subsanar la laguna que existe en España, en un momento en que nuestro mercado queda abierto y fusionado al de la UE, mas acostumbrado al uso de este derivado. | | Permalink : | https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 |
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Opciones sobre futuros de tipos de interés a largo plazo / Emilio Soldevilla García (cop. 1998)
