Catàleg en línia Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas

Opcions :

Inside volatility arbitrage / Alireza Javaheri (cop. 2005)

Títol :	Inside volatility arbitrage : the secrets of skewness
Tipus de document :	text imprès
Autors :	Alireza Javaheri, Autor
Editorial :	Hoboken : John Wiley & Sons
Data de publicació :	cop. 2005
Col·lecció :	Wiley finance series
Nombre de pàgines :	xxiv, 247 p.
ll. :	il.
Dimensions :	24 cm
ISBN/ISSN/DL :	978-0-471-73387-4
Idioma :	Anglès (eng)
Matèries :	Accions (Borsa) -- Preus -- Models matemàtics Processos estocàstics
Classificació :	M71 Matemàtiques financeres
Resum :	Today's traders want to know when volatility is a sign that the sky is falling (and they should stay out of the market), and when it is a sign of a possible trading opportunity. Inside Volatility Arbitrage can help them do this. Author and financial expert Alireza Javaheri uses the classic approach to evaluating volatility -- time series and financial econometrics -- in a way that he believes is superior to methods presently used by market participants. He also suggests that there may be "skewness" trading opportunities that can be used to trade the markets more profitably. Filled with in-depth insight and expert advice, Inside Volatility Arbitrage will help traders discover when "skewness" may present valuable trading opportunities as well as why it can be so profitable.
Vista prèvia a Google Books :	http://books.google.es/books?id=cB-5nRqbh6AC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
Permalink :	https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10111519	M71 Jav	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible