Gestió del risc

Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization / Rachev, Svetlozar T. (2008)

Públic ISBD Títol : Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization : The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures Tipus de document : text imprès Autors : Rachev, Svetlozar T., Autor ; Stoyanov, Soyan V., Autor ; Frank J. Fabozzi, Autor Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : 2008 Nombre de pàgines : 402 p. ll. : gràf Dimensions : 24 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-0-470-05316-4 Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc Classificació : 601.9 Risc Resum : Since the 1990s, significant progress has been made in developing the concept of a risk measure from both a theoretical and a practical viewpoint. This notion has evolved into a materially different form from the original idea behind traditional mean-variance analysis. As a consequence, the distinction between risk and uncertainty, which translates into a distinction between a risk measure and a dispersion measure, offers a new way of looking at the problem of optimal portfolio selection. In Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization, the authors assert that the ideas behind the concept of probability metrics can be borrowed and applied in the field of asset management in order to construct an ideal risk measure which would be "ideal" for a given optimal portfolio selection problem. They provide a basic introduction to the theory of probability metrics and the problem of optimal portfolio selection considered in the general context of risk and reward measures. Generally, the theory of probability metrics studies the problem of measuring distances between random quantities. There are no limitations in the theory of probability metrics concerning the nature of the random quantities, which makes its methods fundamental and appealing. Actually, it is more appropriate to refer to the random quantities as random elements: they can be random variables, random vectors, random functions, or random elements of general spaces. In the context of financial applications, we can study the distance between two random stocks prices, or between vectors of financial variables building portfolios, or between entire yield curves that are much more complicated objects. The methods of the theory remain the same, no matter the nature of the random elements. Using numerous illustrative examples, this book shows how probability metrics can be applied to a range of areas in finance, including: stochastic dominance orders, the construction of risk and dispersion measures, problems involving average value-at-risk and spectral risk measures in particular, reward-risk analysis, generalizing mean-variance analysis, benchmark tracking, and the construction of performance measures. For each chapter where more technical knowledge is necessary, an appendix is included. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization : The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures [text imprès] / Rachev, Svetlozar T., Autor ; Stoyanov, Soyan V., Autor ; Frank J. Fabozzi, Autor . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2008 . - 402 p. : gràf ; 24 cm. ISBN : 978-0-470-05316-4 Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc Classificació : 601.9 Risc Resum : Since the 1990s, significant progress has been made in developing the concept of a risk measure from both a theoretical and a practical viewpoint. This notion has evolved into a materially different form from the original idea behind traditional mean-variance analysis. As a consequence, the distinction between risk and uncertainty, which translates into a distinction between a risk measure and a dispersion measure, offers a new way of looking at the problem of optimal portfolio selection. In Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization, the authors assert that the ideas behind the concept of probability metrics can be borrowed and applied in the field of asset management in order to construct an ideal risk measure which would be "ideal" for a given optimal portfolio selection problem. They provide a basic introduction to the theory of probability metrics and the problem of optimal portfolio selection considered in the general context of risk and reward measures. Generally, the theory of probability metrics studies the problem of measuring distances between random quantities. There are no limitations in the theory of probability metrics concerning the nature of the random quantities, which makes its methods fundamental and appealing. Actually, it is more appropriate to refer to the random quantities as random elements: they can be random variables, random vectors, random functions, or random elements of general spaces. In the context of financial applications, we can study the distance between two random stocks prices, or between vectors of financial variables building portfolios, or between entire yield curves that are much more complicated objects. The methods of the theory remain the same, no matter the nature of the random elements. Using numerous illustrative examples, this book shows how probability metrics can be applied to a range of areas in finance, including: stochastic dominance orders, the construction of risk and dispersion measures, problems involving average value-at-risk and spectral risk measures in particular, reward-risk analysis, generalizing mean-variance analysis, benchmark tracking, and the construction of performance measures. For each chapter where more technical knowledge is necessary, an appendix is included. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10113174	601.9 RAC	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec

Analisi i gestió del risc en fons d'inversió en països emergents / Flores Garcia, Pedro (2015)

Públic ISBD Títol : Analisi i gestió del risc en fons d'inversió en països emergents Tipus de document : text imprès Autors : Flores Garcia, Pedro, Autor ; Mas Magrané, Oriol, Autor Editorial : [S.l.] : [s.n.] Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tesines Nombre de pàgines : 73 p. ll. : il., col., gràf.; 30 cm. Nota general : Tesina del Màster en Finances i Gestió Bancària. IEF, Barcelona, 2015. Inclou bibliografia Idioma : Català (cat) Matèries : Fons d'inversió lliure Gestió del risc Classificació : T 601.9 Tesines-Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Analisi i gestió del risc en fons d'inversió en països emergents [text imprès] / Flores Garcia, Pedro, Autor ; Mas Magrané, Oriol, Autor . - [S.l.] : [s.n.], 2015 . - 73 p. : il., col., gràf.; 30 cm.. - (Tesines) . Tesina del Màster en Finances i Gestió Bancària. IEF, Barcelona, 2015. Inclou bibliografia Idioma : Català (cat) Matèries : Fons d'inversió lliure Gestió del risc Classificació : T 601.9 Tesines-Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112229	T 601.9 FLO	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Tesines	Exclòs de préstec Exclòs de préstec

Análisis de la duración / Gerald O. Bierwag (cop. 1991)

Públic ISBD Títol : Análisis de la duración : la gestión del riesgo de tipo de interés Tipus de document : text imprès Autors : Gerald O. Bierwag, Autor ; Emilio López Viñuela, Traductor Editorial : Madrid : Alianza Data de publicació : cop. 1991 Col·lecció : Economía y finanzas Nombre de pàgines : 390 p. ll. : gràf. Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-206-6714-0 Nota general : Tít. orig.: Duration analysis : managing interest rate risk Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Idioma original : Anglès (eng) Matèries : Bons Gestió del risc Inversions -- Matemàtica Tipus d'interès Classificació : 57 Renda fixa Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Análisis de la duración : la gestión del riesgo de tipo de interés [text imprès] / Gerald O. Bierwag, Autor ; Emilio López Viñuela, Traductor . - Madrid : Alianza, cop. 1991 . - 390 p. : gràf. ; 23 cm. - (Economía y finanzas) . ISBN : 978-84-206-6714-0 Tít. orig.: Duration analysis : managing interest rate risk Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Idioma original : Anglès (eng) Matèries : Bons Gestió del risc Inversions -- Matemàtica Tipus d'interès Classificació : 57 Renda fixa Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112614	57 Bie	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible		Donació: Ramon Alfonso

El Análisis financiero en la incertidumbre / Anna Maria Gil Lafuente (1990)

Públic ISBD Títol : El Análisis financiero en la incertidumbre Tipus de document : text imprès Autors : Anna Maria Gil Lafuente, Autor Editorial : Barcelona : Ariel Data de publicació : 1990 Col·lecció : Ariel economía Nombre de pàgines : 160 p. ll. : il, gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-344-2046-5 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses -- Finances Gestió comptable Gestió del risc Classificació : 881.5 Gestió financera d'empreses Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 El Análisis financiero en la incertidumbre [text imprès] / Anna Maria Gil Lafuente, Autor . - Barcelona : Ariel, 1990 . - 160 p. : il, gràf. ; 24 cm. - (Ariel economía) . ISBN : 978-84-344-2046-5 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses -- Finances Gestió comptable Gestió del risc Classificació : 881.5 Gestió financera d'empreses Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112616	881.5 Gil	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible		Donació: Ramon Alfonso

Análisis y gestión del riesgo de interés / Vicente Meneu Ferrer (1992)

Públic ISBD Títol : Análisis y gestión del riesgo de interés Tipus de document : text imprès Autors : Vicente Meneu Ferrer, Autor ; María Teresa Barreira, Autor ; Eliseo Navarro, Autor Editorial : Barcelona : Ariel Data de publicació : 1992 Col·lecció : Ariel economía Nombre de pàgines : xi, 228 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-344-2075-5 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió del risc Tipus d'interès Classificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Análisis y gestión del riesgo de interés [text imprès] / Vicente Meneu Ferrer, Autor ; María Teresa Barreira, Autor ; Eliseo Navarro, Autor . - Barcelona : Ariel, 1992 . - xi, 228 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Ariel economía) . ISBN : 978-84-344-2075-5 Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió del risc Tipus d'interès Classificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112665	601.9 Men	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible		Donació: Ramon Alfonso

L'Aversió i l'atracció al risc i les seves conseqüències teòriques i pràctiques / Antoni (Bosch-Domènech) Bosch (2007)

Permalink

Banks at risk / Peter Hoflich (2011)

Permalink

Basilea II / Jorge Soley Sans (cop. 2004)

Permalink

Beyond value at risk / Kevin Dowd (1998)

Permalink

Buy and hold is dead / Thomas H. Kee (cop. 2010)

Permalink

Commodity risk management / Geoffrey Poitras (2013)

Permalink

Consideraciones sobre los sistemas de control interno para la actividad de tesorería (1997)

Permalink

Credit derivatives & synthetic structures / Janet M. Tavakoli (cop. 2001)

Permalink

Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain / Santiago Fernández de Lis (DL 2000)  

Permalink

Dirección financiera del riesgo de interés / María Pilar Portillo Tarragona (cop. 2001)

Permalink