Opcions :
| Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Informació de la classificació
75(FIN) Financial PlanningObres de la biblioteca amb la classificació 75(POR)
Refinar la cercaLos 25 hábitos de los inversores altamente efectivos / Peter J. Sander (2016)
Títol : Los 25 hábitos de los inversores altamente efectivos : optimiza tus inversiones en un mercado en constante cambio Altre títol : L Tipus de document : text imprès Autors : Peter J. Sander, Autor Editorial : Barcelona : Profit Data de publicació : 2016 Nombre de pàgines : 230 p. ll. : gráf Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16-58327-0 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : La guía definitiva para invertir en el mercado actual. En los últimos años invertir se ha convertido en una tarea algo más complicada, lo que ha provocado que los inversores busquen cada vez con más interés ese santo grial que les permita anticiparse a los cambios del mercado, minimizar los riesgos y aumentar sus beneficios. Una buena manera de hacer diana es fijándose en los hábitos de los inversores de más éxito. Como en cualquier disciplina de la vida, fijar unos hábitos de eficacia proba- da hace que consigamos nuestros objetivos con más facilidad y seguridad. En este libro, el experto en inversiones Peter Sander expone un conjunto de veinticinco hábitos que subyacen en su propio éxito personal como inversor. Estos hábitos son fieles a los principios de la inversión en valor sostenidos por Benjamin Graham, Warren Buffett y otros destacados inversores. Estos hábitos le ayudarán a afinar y sacar el máximo rendimiento a sus inversiones según su propósito. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Los 25 hábitos de los inversores altamente efectivos : optimiza tus inversiones en un mercado en constante cambio ; L [text imprès] / Peter J. Sander, Autor . - Barcelona : Profit, 2016 . - 230 p. : gráf ; 23 cm.
ISBN : 978-84-16-58327-0
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : La guía definitiva para invertir en el mercado actual. En los últimos años invertir se ha convertido en una tarea algo más complicada, lo que ha provocado que los inversores busquen cada vez con más interés ese santo grial que les permita anticiparse a los cambios del mercado, minimizar los riesgos y aumentar sus beneficios. Una buena manera de hacer diana es fijándose en los hábitos de los inversores de más éxito. Como en cualquier disciplina de la vida, fijar unos hábitos de eficacia proba- da hace que consigamos nuestros objetivos con más facilidad y seguridad. En este libro, el experto en inversiones Peter Sander expone un conjunto de veinticinco hábitos que subyacen en su propio éxito personal como inversor. Estos hábitos son fieles a los principios de la inversión en valor sostenidos por Benjamin Graham, Warren Buffett y otros destacados inversores. Estos hábitos le ayudarán a afinar y sacar el máximo rendimiento a sus inversiones según su propósito. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10115271 75(POR) SAN Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Active asset allocation : gaining advantage in a highly efficient stock market Tipus de document : text imprès Autors : Walter R. Good, Autor ; Jack R. Meyer, Autor ; Roy W. Hermansen, Autor Editorial : New York : McGraw-Hill Data de publicació : cop. 1993 Nombre de pàgines : xiv, 306 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 0-07-023730-1 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Anàlisi financera
Gestió de carteraParaules clau : Asset allocation Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : How much of a portfolio should be invested in the stock market? This is a pressing issue whether you're an institutional investor - managing pension, endowment, or foundation funds - or an enterprising individual investor. Active Asset Allocation addresses this most critical of investment issues, arguing for active management of asset allocation within the framework of a long-term passive plan. Central to this strategy is an innovative approach to stock market valuation drawn from the authors' work with large institutional investors. For most investors, active management and passive investing are mutually exclusive disciplines. The active decision process presented here breaks with this traditional view. Using the market price as a storehouse of information, it identifies three measures relating to the business outlook, interest rates, and investor confidence that gauge likely changes in stock. In addition to presenting a detailed blueprint for the decision model, the book also explains how to establish active asset allocation in the framework of a long-term passive plan; exploit hidden information embedded in the financial markets; focus on the only opportunity open to the active manager - the thin margin of "slow" information; gauge the implications of earnings forecasts for stock market performance; identify three prime variables critical to the decision process; control investment-manager bias - a frequent contributor to mistakes in active asset allocation; and guard against the dangers of "backdoor market timing" - a particular hazard for investors who are most committed to passive management. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Active asset allocation : gaining advantage in a highly efficient stock market [text imprès] / Walter R. Good, Autor ; Jack R. Meyer, Autor ; Roy W. Hermansen, Autor . - New York : McGraw-Hill, cop. 1993 . - xiv, 306 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 0-07-023730-1
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Anàlisi financera
Gestió de carteraParaules clau : Asset allocation Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : How much of a portfolio should be invested in the stock market? This is a pressing issue whether you're an institutional investor - managing pension, endowment, or foundation funds - or an enterprising individual investor. Active Asset Allocation addresses this most critical of investment issues, arguing for active management of asset allocation within the framework of a long-term passive plan. Central to this strategy is an innovative approach to stock market valuation drawn from the authors' work with large institutional investors. For most investors, active management and passive investing are mutually exclusive disciplines. The active decision process presented here breaks with this traditional view. Using the market price as a storehouse of information, it identifies three measures relating to the business outlook, interest rates, and investor confidence that gauge likely changes in stock. In addition to presenting a detailed blueprint for the decision model, the book also explains how to establish active asset allocation in the framework of a long-term passive plan; exploit hidden information embedded in the financial markets; focus on the only opportunity open to the active manager - the thin margin of "slow" information; gauge the implications of earnings forecasts for stock market performance; identify three prime variables critical to the decision process; control investment-manager bias - a frequent contributor to mistakes in active asset allocation; and guard against the dangers of "backdoor market timing" - a particular hazard for investors who are most committed to passive management. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112654 75(POR) Goo Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
DisponibleDonació: Ramon Alfonso
Títol : Active equity portfolio management Tipus de document : text imprès Autors : Frank J. Fabozzi, Editor Editorial : New Hope : Frank J. Fabozzi Associates Data de publicació : cop. 1998 Nombre de pàgines : iv, 330 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-1-88324-930-4 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Active Equity Portfolio Management provides an overview of the philosophies, methodologies, and strategies involved in attempting to beat the market. The book covers a host of relevant topics including equity benchmarks, equity style management, tactical asset allocation, and the use of derivatives to enhance returns. The contributors include top professionals from leading Wall Street firms, as well as top academics. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=CpidJSoWylAC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Active equity portfolio management [text imprès] / Frank J. Fabozzi, Editor . - New Hope : Frank J. Fabozzi Associates, cop. 1998 . - iv, 330 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-1-88324-930-4
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Active Equity Portfolio Management provides an overview of the philosophies, methodologies, and strategies involved in attempting to beat the market. The book covers a host of relevant topics including equity benchmarks, equity style management, tactical asset allocation, and the use of derivatives to enhance returns. The contributors include top professionals from leading Wall Street firms, as well as top academics. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=CpidJSoWylAC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112662 75(POR) Act Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
DisponibleDonació: Ramon Alfonso
Títol : Active portfolio management : quantitative theory and applications Tipus de document : text imprès Autors : Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor Editorial : New York : McGraw-Hill Data de publicació : cop. 1995 Nombre de pàgines : vii, 388 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-1-557-38824-7 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera -- Models matemàtics Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Written by two of the industry's top researchers, this important book provides the analytical and quantitative foundation for active portfolio management. Mathematically rigorous and meticulously organized, Active Portfolio Management demonstrates how to evaluate existing investment strategies and provides guidance for the development of new approaches. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7 Active portfolio management : quantitative theory and applications [text imprès] / Richard C. Grinold, Autor ; Ronald N. Kahn, Autor . - New York : McGraw-Hill, cop. 1995 . - vii, 388 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-1-557-38824-7
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera -- Models matemàtics Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Written by two of the industry's top researchers, this important book provides the analytical and quantitative foundation for active portfolio management. Mathematically rigorous and meticulously organized, Active Portfolio Management demonstrates how to evaluate existing investment strategies and provides guidance for the development of new approaches. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110901 75(POR) Gri Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Advances in portfolio construction and implementation Tipus de document : text imprès Autors : Stephen Satchell, Editor ; Alan Scowcroft, Editor Editorial : Oxford : Butterworth-Heinemann Data de publicació : 2003 Col·lecció : Butterworth-Heinemann finance Subcol·lecció : Quantitative finance series Nombre de pàgines : 365 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-7506-5448-7 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Modern Portfolio Theory explores how risk averse investors construct portfolios in order to optimize market risk against expected returns. The theory quantifies the benefits of diversification.
Modern Portfolio Theory provides a broad context for understanding the interactions of systematic risk and reward. It has profoundly shaped how institutional portfolios are managed, and has motivated the use of passive investment management techniques, and the mathematics of MPT is used extensively in financial risk management.
Advances in Portfolio Construction and Implementation offers practical guidance in addition to the theory, and is therefore ideal for Risk Mangers, Actuaries, Investment Managers, and Consultants worldwide. Issues are covered from a global perspective and all the recent developments of financial risk management are presented. Although not designed as an academic text, it should be useful to graduate students in finance.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=y0BtZye0u54C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Advances in portfolio construction and implementation [text imprès] / Stephen Satchell, Editor ; Alan Scowcroft, Editor . - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2003 . - 365 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Butterworth-Heinemann finance. Quantitative finance series) .
ISBN : 978-0-7506-5448-7
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Modern Portfolio Theory explores how risk averse investors construct portfolios in order to optimize market risk against expected returns. The theory quantifies the benefits of diversification.
Modern Portfolio Theory provides a broad context for understanding the interactions of systematic risk and reward. It has profoundly shaped how institutional portfolios are managed, and has motivated the use of passive investment management techniques, and the mathematics of MPT is used extensively in financial risk management.
Advances in Portfolio Construction and Implementation offers practical guidance in addition to the theory, and is therefore ideal for Risk Mangers, Actuaries, Investment Managers, and Consultants worldwide. Issues are covered from a global perspective and all the recent developments of financial risk management are presented. Although not designed as an academic text, it should be useful to graduate students in finance.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=y0BtZye0u54C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111311 75(POR) Adv Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb
