Gestió de cartera -- Gestió del risc

Marchés financiers / Bertrand Jacquillat (cop. 1997)

Públic ISBD Títol : Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques Tipus de document : text imprès Autors : Bertrand Jacquillat (1944-), Autor ; Bruno H. Solnik (1946-), Autor Menció d'edició : 3e éd. Editorial : Paris : Dunod Data de publicació : cop. 1997 Col·lecció : Gestion sup Nombre de pàgines : xi, 395 p. ll. : gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-2-10-003494-9 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Francès (fre) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Mercats financers Classificació : 5 Mercats financers. Borsa de valors Resum : Cet ouvrage présente les concepts et les techniques modernes d'analyse des marchés financiers, leurs applications à la gestion de portefeuille et, plus globalement, à la gestion des risques. Il permet au lecteur de se familiariser avec : le cadre institutionnel et opérationnel ; l'efficience ; le risque, la diversification et la frontière efficiente ; les modèles à facteurs ; les modèles d'équilibre des actifs financiers et le prix du risque; les modèles d'évaluation ; les obligations et taux d'intérêt ; les instruments de gestion des risques ; les contrats à terme ; les options ; la mesure de la performance ; les éléments de gestion de portefeuille. Cette 5e édition, entièrement mise à jour, s'enrichit de 3 nouveaux chapitres : Une présentation approfondie du cadre opérationnel des marchés financiers. L'utilisation des options en pratique. La gestion des risques de marché. Ecrit avec un souci constant de clarté, privilégiant les applications plutôt que les longues démonstrations mathématiques, et illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels de la finance. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9 Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques [text imprès] / Bertrand Jacquillat (1944-), Autor ; Bruno H. Solnik (1946-), Autor  . -  3e éd. . - Paris : Dunod, cop. 1997 . - xi, 395 p. : gràf. ; 24 cm. - (Gestion sup) . ISBN : 978-2-10-003494-9 Inclou índex i bibliografia Idioma : Francès (fre) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Mercats financers Classificació : 5 Mercats financers. Borsa de valors Resum : Cet ouvrage présente les concepts et les techniques modernes d'analyse des marchés financiers, leurs applications à la gestion de portefeuille et, plus globalement, à la gestion des risques. Il permet au lecteur de se familiariser avec : le cadre institutionnel et opérationnel ; l'efficience ; le risque, la diversification et la frontière efficiente ; les modèles à facteurs ; les modèles d'équilibre des actifs financiers et le prix du risque; les modèles d'évaluation ; les obligations et taux d'intérêt ; les instruments de gestion des risques ; les contrats à terme ; les options ; la mesure de la performance ; les éléments de gestion de portefeuille. Cette 5e édition, entièrement mise à jour, s'enrichit de 3 nouveaux chapitres : Une présentation approfondie du cadre opérationnel des marchés financiers. L'utilisation des options en pratique. La gestion des risques de marché. Ecrit avec un souci constant de clarté, privilégiant les applications plutôt que les longues démonstrations mathématiques, et illustré par de nombreux exemples, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels de la finance. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10110650	5 Jac	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Marchés financiers / Bertrand Jacquillat (DL 2014)

Públic ISBD Títol : Marchés financiers : gestion de portefeuille, et des risques Tipus de document : text imprès Autors : Bertrand Jacquillat (1944-), Autor ; Bruno H. Solnik (1946-), Autor ; Christophe Pérignon, Autor Menció d'edició : 6e éd. Editorial : Paris : Dunod Data de publicació : DL 2014 Col·lecció : Management sup Nombre de pàgines : vii, 452 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-2-10-070542-9 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Francès (fre) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Mercats financers Classificació : 5 Mercats financers. Borsa de valors Resum : Cet ouvrage présente les concepts et les techniques modernes d’analyse des marchés financiers, leurs applications à la gestion de portefeuille et, plus globalement, à la gestion des risques. Il permet au lecteur de se familiariser avec : le cadre institutionnel et opérationnel, l’efficience, le risque, la diversification, les différents actifs financiers ainsi que leurs modèles d’évaluation, les instruments de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=jEsjAwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Marchés financiers : gestion de portefeuille, et des risques [text imprès] / Bertrand Jacquillat (1944-), Autor ; Bruno H. Solnik (1946-), Autor ; Christophe Pérignon, Autor  . -  6e éd. . - Paris : Dunod, DL 2014 . - vii, 452 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Management sup) . ISBN : 978-2-10-070542-9 Inclou índex i bibliografia Idioma : Francès (fre) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Mercats financers Classificació : 5 Mercats financers. Borsa de valors Resum : Cet ouvrage présente les concepts et les techniques modernes d’analyse des marchés financiers, leurs applications à la gestion de portefeuille et, plus globalement, à la gestion des risques. Il permet au lecteur de se familiariser avec : le cadre institutionnel et opérationnel, l’efficience, le risque, la diversification, les différents actifs financiers ainsi que leurs modèles d’évaluation, les instruments de gestion de portefeuille et de gestion des risques. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=jEsjAwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10114696	5 Jac	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball) / Antoni Vidiella Anguera  

Públic ISBD [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) Títol : No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito Tipus de document : text imprès Autors : Antoni Vidiella Anguera, Autor Data de publicació : 2010 Nombre de pàgines : 14 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 30 cm Nota general : També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : En este artículo se analizan distintas alternativas para la generación de escenarios para el stress testing en carteras de créditos. En concreto se comparan los resultados obtenidos de la generación de escenarios con modelos lineales de vector autorregresivo (VAR) en relación a los obtenidos con modelos no-lineales de umbral (MTAR). Estos últimos tipos de modelos pueden diferenciar distribuciones de tasas de morosidad y de condiciones macroeconómicas para las distintas fases de la economía, incorporando además la dependencia contemporánea y a través del tiempo las distintas variables e incluyendo el impacto que una mayor morosidad tiene sobre el resto de magnitudes económicas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito [text imprès] / Antoni Vidiella Anguera, Autor . - 2010 . - 14 p. : il. col., gràf. ; 30 cm. També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : En este artículo se analizan distintas alternativas para la generación de escenarios para el stress testing en carteras de créditos. En concreto se comparan los resultados obtenidos de la generación de escenarios con modelos lineales de vector autorregresivo (VAR) en relación a los obtenidos con modelos no-lineales de umbral (MTAR). Estos últimos tipos de modelos pueden diferenciar distribuciones de tasas de morosidad y de condiciones macroeconómicas para las distintas fases de la economía, incorporando además la dependencia contemporánea y a través del tiempo las distintas variables e incluyendo el impacto que una mayor morosidad tiene sobre el resto de magnitudes económicas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10113705	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec
10114486	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec

Documents electrònics

Accés lliure a l'article URL

Risk management / Bennett W. Golub (cop. 2000)

Públic ISBD Títol : Risk management : approaches for fixed income markets Tipus de document : text imprès Autors : Bennett W. Golub, Autor ; Leo M. Tilman, Autor Editorial : New York : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 2000 Col·lecció : Wiley frontiers in finance Nombre de pàgines : xxiii, 312 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-471-33211-4 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Valors de renda fixa Classificació : 601.9 Risc Resum : Risk management plays an increasingly important role in the life of financial institutions. Yet there have been virtually no texts to date that reconcile practical market experience and scientific discipline in an attempt to help portfolio and risk managers make better investment decisions-until now. Written by two senior risk management practitioners of a global money management and risk advisory firm, this one-of-a-kind book utilizes an intriguing blend of finance, economics, mathematics, and common sense in applying cutting-edge financial modeling techniques to managing risk in fixed income markets. As a growing proportion of the financial system adopts rigorous risk management techniques and incorporates them in making investment decisions, chief investment officers, corporate treasurers, portfolio managers, risk managers, traders, academics, and finance students will find Risk Management an invaluable tool in navigating this exciting and increasingly challenging dimension of investing. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=PIAI_dUHO-oC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Risk management : approaches for fixed income markets [text imprès] / Bennett W. Golub, Autor ; Leo M. Tilman, Autor . - New York : John Wiley & Sons, cop. 2000 . - xxiii, 312 p. : il. ; 24 cm. - (Wiley frontiers in finance) . ISBN : 978-0-471-33211-4 Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Valors de renda fixa Classificació : 601.9 Risc Resum : Risk management plays an increasingly important role in the life of financial institutions. Yet there have been virtually no texts to date that reconcile practical market experience and scientific discipline in an attempt to help portfolio and risk managers make better investment decisions-until now. Written by two senior risk management practitioners of a global money management and risk advisory firm, this one-of-a-kind book utilizes an intriguing blend of finance, economics, mathematics, and common sense in applying cutting-edge financial modeling techniques to managing risk in fixed income markets. As a growing proportion of the financial system adopts rigorous risk management techniques and incorporates them in making investment decisions, chief investment officers, corporate treasurers, portfolio managers, risk managers, traders, academics, and finance students will find Risk Management an invaluable tool in navigating this exciting and increasingly challenging dimension of investing. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=PIAI_dUHO-oC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112595	601.9 Gol	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible		Donació: Ramon Alfonso