Instruments derivats de crèdit

Cobertura de riesgos de interés y de cambio / Ignacio López Domínguez (1995)

Públic ISBD Títol : Cobertura de riesgos de interés y de cambio : análisis práctico de los instrumentos financieros aplicables Tipus de document : text imprès Autors : Ignacio López Domínguez, Autor ; Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias Editorial : Madrid : Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bursátiles Data de publicació : 1995 Nombre de pàgines : 355 p. ll. : gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-85748-64-8 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Canvi exterior Contractes de futurs sobre tipus d'interès Instruments derivats (Finances) Instruments derivats de crèdit Risc Classificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Cobertura de riesgos de interés y de cambio : análisis práctico de los instrumentos financieros aplicables [text imprès] / Ignacio López Domínguez, Autor ; Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias . - Madrid : Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bursátiles, 1995 . - 355 p. : gràf. ; 24 cm. ISBN : 978-84-85748-64-8 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Canvi exterior Contractes de futurs sobre tipus d'interès Instruments derivats (Finances) Instruments derivats de crèdit Risc Classificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112677	6 Lop	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Credit default swaps (cop. 2012)

Públic ISBD Títol : Credit default swaps Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor Editorial : Collado Villalba : Delta Data de publicació : cop. 2012 Nombre de pàgines : 96 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-15-58106-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Permutes financeres Paraules clau : Credit Default Swaps  CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Credit default swaps [text imprès] / Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor . - Collado Villalba : Delta, cop. 2012 . - 96 p. : il., gràf. ; 24 cm. ISBN : 978-84-15-58106-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Permutes financeres Paraules clau : Credit Default Swaps  CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10113456	601.4 Cre	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible En préstec fins el 30/06/2021

Credit derivatives and structured credit / Richard Bruyère (cop. 2006)

Públic ISBD Títol : Credit derivatives and structured credit : a guide for investors Tipus de document : text imprès Autors : Richard Bruyère, Autor ; Rama Cont, Autor ; Gabrielle Smart, Traductor Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 2006 Col·lecció : Wiley finance series Nombre de pàgines : xiii, 279 p. ll. : il. Dimensions : 26 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-470-01879-8 Nota general : Inclou índex i bibliografia Tít. orig.: Les produits dérivés de crédit Idioma : Anglès (eng) Idioma original : Francès (fre) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : Over the past decade, credit derivatives have emerged as the key financial innovation in global capital markets. At end 2004, the market size hit $6.4 billion (in notional amounts) from virtually nothing in 1995. This rise has been spurred by the imperative for banks to better manage their risks, not least credit risks, and the appetite shown by institutional investors and hedge funds for innovative, high yielding structured investment products. As a result, growth in collateralized debt obligations and other second-generation products, such as credit indices, is currently phenomenal. It is enabled by the standardization and increased liquidity in credit default swaps – the building block of the credit derivatives market. Written by market practitioners and specialists, this book covers the fundamentals of the credit derivatives and structured credit market, including in-depth product descriptions, analysis of real transactions, market overview, pricing models, banks business models. It is recommended reading for students in business schools and financial courses, academics, and professionals working in investment and asset management, banking, corporate treasury and the capital markets. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=8rzjWEzWsx8C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Credit derivatives and structured credit : a guide for investors [text imprès] / Richard Bruyère, Autor ; Rama Cont, Autor ; Gabrielle Smart, Traductor . - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2006 . - xiii, 279 p. : il. ; 26 cm. - (Wiley finance series) . ISBN : 978-0-470-01879-8 Inclou índex i bibliografia Tít. orig.: Les produits dérivés de crédit Idioma : Anglès (eng) Idioma original : Francès (fre) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : Over the past decade, credit derivatives have emerged as the key financial innovation in global capital markets. At end 2004, the market size hit $6.4 billion (in notional amounts) from virtually nothing in 1995. This rise has been spurred by the imperative for banks to better manage their risks, not least credit risks, and the appetite shown by institutional investors and hedge funds for innovative, high yielding structured investment products. As a result, growth in collateralized debt obligations and other second-generation products, such as credit indices, is currently phenomenal. It is enabled by the standardization and increased liquidity in credit default swaps – the building block of the credit derivatives market. Written by market practitioners and specialists, this book covers the fundamentals of the credit derivatives and structured credit market, including in-depth product descriptions, analysis of real transactions, market overview, pricing models, banks business models. It is recommended reading for students in business schools and financial courses, academics, and professionals working in investment and asset management, banking, corporate treasury and the capital markets. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=8rzjWEzWsx8C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10111494	6 Bru	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Credit derivatives pricing models / Philipp J. Schönbucher (cop. 2003)

Públic ISBD Títol : Credit derivatives pricing models : models, pricing, and implementation Tipus de document : text imprès Autors : Philipp J. Schönbucher, Autor Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 2003 Col·lecció : Wiley finance series Nombre de pàgines : xxi, 375 p. ll. : il. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-470-84291-1 Idioma : Anglès (eng) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=YDeJ_Kv8QZwC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Credit derivatives pricing models : models, pricing, and implementation [text imprès] / Philipp J. Schönbucher, Autor . - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2003 . - xxi, 375 p. : il. ; 25 cm. - (Wiley finance series) . ISBN : 978-0-470-84291-1 Idioma : Anglès (eng) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=YDeJ_Kv8QZwC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10111133	6 Sch	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Credit derivatives & synthetic structures / Janet M. Tavakoli (cop. 2001)

Públic ISBD Títol : Credit derivatives & synthetic structures : a guide to instruments and applications Tipus de document : text imprès Autors : Janet M. Tavakoli, Autor Menció d'edició : 2nd ed. Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 2001 Col·lecció : Wiley finance series Nombre de pàgines : viii, 312 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-471-41266-3 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc Instruments derivats (Finances) Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : Here is the only comprehensive source that explains the various instruments in the market, their economic value, how to document trades, and more. This new edition includes enhanced treatment of U.S. and worldwide regulatory issues, and new product structures. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Credit derivatives & synthetic structures : a guide to instruments and applications [text imprès] / Janet M. Tavakoli, Autor  . -  2nd ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2001 . - viii, 312 p. : il. ; 24 cm. - (Wiley finance series) . ISBN : 978-0-471-41266-3 Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc Instruments derivats (Finances) Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : Here is the only comprehensive source that explains the various instruments in the market, their economic value, how to document trades, and more. This new edition includes enhanced treatment of U.S. and worldwide regulatory issues, and new product structures. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10111107	6 Tav	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Derivados de crédito / Roberto Knop (cop. 2003)

Permalink

Derivados de crédito / Gómez Pérez, Laura (2015)

Permalink