| Títol : | No.1 - Nov. 2009 - Anàlisi del TED spread : la transcendència del risc de liquiditat |
| Tipus de document : | text imprès |
| Autors : | Raül Martínez Buixeda, Autor |
| Data de publicació : | 2009 |
| Nombre de pàgines : | 7 p. |
| ll. : | il. col., gràf. |
| Dimensions : | 30 cm |
| Nota general : | També disponible en versió electrònica
Inclou bibliografia |
| Idioma : | Català (cat) |
| Matèries : | Deute públic -- Estats Units d'Amèrica
Indicadors econòmics -- Estats Units d'Amèrica
|
| Classificació : | 515 Cotitzacions. Indicadors |
| Resum : | Des de principis d’agost de 2007 els mercats financers estan patint una de les crisis financeres més severes que es recorda. El col·lapse del mercat immobiliari dels Estats Units està afectant especialment l’estabilitat d’entitats financeres d’arreu. En aquest context, un dels indicadors més seguits per la comunitat financera és el TED spread. Tradicionalment, aquest diferencial s’utilitza com a indicador de la prima per risc de crèdit del mercat interbancari nord-americà.
Però l’estrès que està patint aquest mercat i les polítiques monetàries extremadament expansives dutes a terme per la Reserva Federal provoquen que el risc de liquiditat esdevingui cada cop més rellevant com a factor explicatiu del TED spread. |
| Enllaç al recurs electrònic : | http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] |
| Format del recurs electrònic : | Accés lliure |
| Permalink : | https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id |
