Documents disponibles a la col·lecció

Neural networks in finance / Paul D. McNelis (cop. 2005)

Públic ISBD Títol : Neural networks in finance : gaining predictive edge in the market Tipus de document : text imprès Autors : Paul D. McNelis, Autor Editorial : Amsterdam : Elsevier Academic Press Data de publicació : cop. 2005 Col·lecció : Academic press advances finance series Nombre de pàgines : xv, 243 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-12-485967-8 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Anàlisi financera -- Programes d'ordinador Xarxes neuronals (Informàtica) Classificació : M71.15 Econometria Resum : This book explores the intuitive appeal of neural networks and the genetic algorithm in finance. It demonstrates how neural networks used in combination with evolutionary computation outperform classical econometric methods for accuracy in forecasting, classification and dimensionality reduction. McNelis utilizes a variety of examples, from forecasting automobile production and corporate bond spread, to inflation and deflation processes in Hong Kong and Japan, to credit card default in Germany to bank failures in Texas, to cap-floor volatilities in New York and Hong Kong. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=QHruQkVnvJwC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Neural networks in finance : gaining predictive edge in the market [text imprès] / Paul D. McNelis, Autor . - Amsterdam : Elsevier Academic Press, cop. 2005 . - xv, 243 p. : il. ; 24 cm. - (Academic press advances finance series) . ISBN : 978-0-12-485967-8 Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Anàlisi financera -- Programes d'ordinador Xarxes neuronals (Informàtica) Classificació : M71.15 Econometria Resum : This book explores the intuitive appeal of neural networks and the genetic algorithm in finance. It demonstrates how neural networks used in combination with evolutionary computation outperform classical econometric methods for accuracy in forecasting, classification and dimensionality reduction. McNelis utilizes a variety of examples, from forecasting automobile production and corporate bond spread, to inflation and deflation processes in Hong Kong and Japan, to credit card default in Germany to bank failures in Texas, to cap-floor volatilities in New York and Hong Kong. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=QHruQkVnvJwC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10111313	M71.15 Mcn	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible