Documents disponibles escrits per aquest autor

No. 4 - Oct. 2010 - Introducció als derivats sobre volatilitat (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball) / Jordi Planagumà i Vallsquer  

Públic ISBD [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) Títol : No. 4 - Oct. 2010 - Introducció als derivats sobre volatilitat : definió, valoració i cobertura estàtica Tipus de document : text imprès Autors : Jordi Planagumà i Vallsquer, Autor Data de publicació : 2010 Nombre de pàgines : 9 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 30 cm Nota general : També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Català (cat) Matèries : Instruments derivats (Finances) Permutes financeres Paraules clau : Swaps Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : Aquest article és una introducció al món dels derivats sobre volatilitat. Es presenta la definició dels swaps de volatilitat (volatility swaps) i de variància (variance swaps). Per als swaps de variància es mostra la manera de calcular el preu del producte i com construir-hi la cobertura estàtica a través d’una cartera rèplica, en aquest punt es veurà la relació que hi ha entre la gestió tradicional de carteres d’opcions simples (vanilla) i el món dels swaps de variància. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) No. 4 - Oct. 2010 - Introducció als derivats sobre volatilitat : definió, valoració i cobertura estàtica [text imprès] / Jordi Planagumà i Vallsquer, Autor . - 2010 . - 9 p. : il. col., gràf. ; 30 cm. També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Català (cat) Matèries : Instruments derivats (Finances) Permutes financeres Paraules clau : Swaps Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : Aquest article és una introducció al món dels derivats sobre volatilitat. Es presenta la definició dels swaps de volatilitat (volatility swaps) i de variància (variance swaps). Per als swaps de variància es mostra la manera de calcular el preu del producte i com construir-hi la cobertura estàtica a través d’una cartera rèplica, en aquest punt es veurà la relació que hi ha entre la gestió tradicional de carteres d’opcions simples (vanilla) i el món dels swaps de variància. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10113704	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec
10114487	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec

Documents electrònics

Accés lliure a l'article URL