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Credit default swaps (cop. 2012)

Públic ISBD Títol : Credit default swaps Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor Editorial : Collado Villalba : Delta Data de publicació : cop. 2012 Nombre de pàgines : 96 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-15-58106-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Permutes financeres Paraules clau : Credit Default Swaps  CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Credit default swaps [text imprès] / Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor . - Collado Villalba : Delta, cop. 2012 . - 96 p. : il., gràf. ; 24 cm. ISBN : 978-84-15-58106-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Permutes financeres Paraules clau : Credit Default Swaps  CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

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10113456	601.4 Cre	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible En préstec fins el 30/06/2021

Derivados de crédito / Roberto Knop (cop. 2003)

Públic ISBD Títol : Derivados de crédito : aspectos financieros y legales Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, Autor ; Joan Vidal, Autor ; Javier Cachán, Autor Editorial : Madrid : Pirámide Data de publicació : cop. 2003 Col·lecció : Empresa y gestión Subcol·lecció : Biblioteca Fundación de Estudios Financieros Nombre de pàgines : 171 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-368-1793-5 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : La gestión de riesgos financieros se ha convertido en los últimos años en una prioridad para las entidades financieras de todo el mundo. Hasta la aparición de los derivados de crédito, las vías de gestión de crédito se encontraban limitadas en muchos aspectos, pero en el contexto actual de la economía mundial se ha hecho evidente la necesidad de abordarlas de una forma acorde con el nuevo marco internacional, en el que los niveles crecientes de endeudamiento y la globalización de las economías han amenazado al inversor final. Además, la complejidad de los tejidos empresariales multinacionales hace impensable analizar el riesgo crediticio de una entidad de forma aislada e independiente. Todos estos retos obligan a la adopción de medidas extraordinarias en la medición y cobertura de los riesgos de crédito, para lo que herramientas como los derivados de crédito, que permiten mitigar en gran medida muchos de los riesgos señalados, son imprescindibles. En esta obra se abordan los aspectos fundamentales de estos 'derivados de última generación' desde un punto de vista financiero, matemático y legal, permitiendo al lector conocer todos los diferentes aspectos de estos apasionantes instrumentos. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Derivados de crédito : aspectos financieros y legales [text imprès] / Roberto Knop, Autor ; Joan Vidal, Autor ; Javier Cachán, Autor . - Madrid : Pirámide, cop. 2003 . - 171 p. ; 24 cm. - (Empresa y gestión. Biblioteca Fundación de Estudios Financieros) . ISBN : 978-84-368-1793-5 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit Classificació : 6 Derivats Resum : La gestión de riesgos financieros se ha convertido en los últimos años en una prioridad para las entidades financieras de todo el mundo. Hasta la aparición de los derivados de crédito, las vías de gestión de crédito se encontraban limitadas en muchos aspectos, pero en el contexto actual de la economía mundial se ha hecho evidente la necesidad de abordarlas de una forma acorde con el nuevo marco internacional, en el que los niveles crecientes de endeudamiento y la globalización de las economías han amenazado al inversor final. Además, la complejidad de los tejidos empresariales multinacionales hace impensable analizar el riesgo crediticio de una entidad de forma aislada e independiente. Todos estos retos obligan a la adopción de medidas extraordinarias en la medición y cobertura de los riesgos de crédito, para lo que herramientas como los derivados de crédito, que permiten mitigar en gran medida muchos de los riesgos señalados, son imprescindibles. En esta obra se abordan los aspectos fundamentales de estos 'derivados de última generación' desde un punto de vista financiero, matemático y legal, permitiendo al lector conocer todos los diferentes aspectos de estos apasionantes instrumentos. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

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10111191	6 Kno	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible En préstec fins el 30/06/2021

Finanzas de diseño / Roberto Knop (cop. 2000)

Públic ISBD Títol : Finanzas de diseño : manual de productos estructurados Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, Autor Editorial : Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas Data de publicació : cop. 2000 Col·lecció : Biblioteca de economía y finanzas Nombre de pàgines : 210 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-89378-20-9 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Classificació : 6 Derivats Resum : La peculiar actividad de la estructuración en la gestión de capitales se ha visto fuertemente intensificada en la década de los noventa como consecuencia de la evolución y desarrollo de los mercados financieros. La aparición de nuevos instrumentos financieros estructurados, y su complejo diseño, hace imprescindible la sistematización, ordenada y concisa, de los principales aspectos de estos productos. "Finanzas de diseño, manual de productos estructurados" surge con el compromiso de llevar a cabo esta labor. La primera parte del libro recoge los aspectos fundamentales de valoración y riesgos, necesarios para el entendimiento de los productos estructurados, y en ella se realizan clasificaciones de los mismos destacando sus principales características y principios básicos de evaluación de inversiones estructuradas. En la obra se realiza, además, de forma directa y organizada, el análisis de diez estructuras de renta variable y diez de renta fija. Se tratan aspectos relacionados con la presentación comercial, riesgos, construcción y valoración de las estructuras —desde las más sencillas, tradicionales y conocidas hasta algunas de mayor complejidad y novedad—. Además, se incluye un cuadro-resumen de dichas estructuras que ofrece una visión global de los aspectos analizados con suma profundidad y rigor. El contenido financiero-matemático resulta práctico y sencillo en la aplicación real a las valoraciones realizadas, lo que permite al lector una rápida y eficaz asimilación de la materia tratada. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6 Finanzas de diseño : manual de productos estructurados [text imprès] / Roberto Knop, Autor . - Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas, cop. 2000 . - 210 p. ; 24 cm. - (Biblioteca de economía y finanzas) . ISBN : 978-84-89378-20-9 Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Classificació : 6 Derivats Resum : La peculiar actividad de la estructuración en la gestión de capitales se ha visto fuertemente intensificada en la década de los noventa como consecuencia de la evolución y desarrollo de los mercados financieros. La aparición de nuevos instrumentos financieros estructurados, y su complejo diseño, hace imprescindible la sistematización, ordenada y concisa, de los principales aspectos de estos productos. "Finanzas de diseño, manual de productos estructurados" surge con el compromiso de llevar a cabo esta labor. La primera parte del libro recoge los aspectos fundamentales de valoración y riesgos, necesarios para el entendimiento de los productos estructurados, y en ella se realizan clasificaciones de los mismos destacando sus principales características y principios básicos de evaluación de inversiones estructuradas. En la obra se realiza, además, de forma directa y organizada, el análisis de diez estructuras de renta variable y diez de renta fija. Se tratan aspectos relacionados con la presentación comercial, riesgos, construcción y valoración de las estructuras —desde las más sencillas, tradicionales y conocidas hasta algunas de mayor complejidad y novedad—. Además, se incluye un cuadro-resumen de dichas estructuras que ofrece una visión global de los aspectos analizados con suma profundidad y rigor. El contenido financiero-matemático resulta práctico y sencillo en la aplicación real a las valoraciones realizadas, lo que permite al lector una rápida y eficaz asimilación de la materia tratada. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6

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10110868	6 Kno	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Manual de instrumentos derivados / Roberto Knop (cop. 2013)  

Públic ISBD Títol : Manual de instrumentos derivados : cuatro décadas de Blach-Scholes Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, Autor Menció d'edició : [3a ed.] Editorial : Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas Data de publicació : cop. 2013 Col·lecció : Biblioteca de economía y finanzas núm. 19 Nombre de pàgines : 442 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-89378-72-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Opcions (Finances) Permutes financeres Classificació : 6 Derivats Resum : Cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, ha sido espectacular desde los años 70. La amplia y profunda crisis financiera que estamos padeciendo ha definido un nuevo orden en el mundo financiero en el que los derivados están siendo objeto de profundas transformaciones. Cambios en la regulación, una tendencia generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones crediticias, por ejemplo a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están siendo las notas dominantes. Nuevos conceptos, como Credit Value Adjustment, también están emergiendo y son objeto de tratamiento en este libro. Las virtudes de los derivados como instrumentos de cobertura y de traslación del riesgo siguen siendo evidentes y su uso controlado y responsable impedirá un retroceso en unos instrumentos que ya forman parte del mundo financiero y que están para quedarse. Esta tercera edición de Manual de Instrumentos Derivados supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades que se han producido en los mercados de derivados. Igualmente, el lector encontrará las herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de mercado que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales instrumentos derivados. Este manual dispone de un website propio, www.manualderivados.com, en donde los lectores podrán encontrar recursos adicionales (glosario, calculadoras,…). Enllaç al recurs electrònic : http://www.manualderivados.com Format del recurs electrònic : Pàgina Web Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Manual de instrumentos derivados : cuatro décadas de Blach-Scholes [text imprès] / Roberto Knop, Autor  . -  [3a ed.] . - Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas, cop. 2013 . - 442 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Biblioteca de economía y finanzas; 19) . ISBN : 978-84-89378-72-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Opcions (Finances) Permutes financeres Classificació : 6 Derivats Resum : Cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, ha sido espectacular desde los años 70. La amplia y profunda crisis financiera que estamos padeciendo ha definido un nuevo orden en el mundo financiero en el que los derivados están siendo objeto de profundas transformaciones. Cambios en la regulación, una tendencia generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones crediticias, por ejemplo a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están siendo las notas dominantes. Nuevos conceptos, como Credit Value Adjustment, también están emergiendo y son objeto de tratamiento en este libro. Las virtudes de los derivados como instrumentos de cobertura y de traslación del riesgo siguen siendo evidentes y su uso controlado y responsable impedirá un retroceso en unos instrumentos que ya forman parte del mundo financiero y que están para quedarse. Esta tercera edición de Manual de Instrumentos Derivados supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades que se han producido en los mercados de derivados. Igualmente, el lector encontrará las herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de mercado que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales instrumentos derivados. Este manual dispone de un website propio, www.manualderivados.com, en donde los lectores podrán encontrar recursos adicionales (glosario, calculadoras,…). Enllaç al recurs electrònic : http://www.manualderivados.com Format del recurs electrònic : Pàgina Web Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

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10113536	6 Kno	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

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Manual de instrumentos derivados / Roberto Knop (cop. 2005)

Públic ISBD Títol : Manual de instrumentos derivados : tres décadas de Black-Scholes Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, Autor Editorial : Madrid : Empresa Global Data de publicació : cop. 2005 Col·lecció : Biblioteca de economía y finanzas núm. 13 Nombre de pàgines : 383 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-89378-48-3 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Opcions (Finances) Permutes financeres Classificació : 6 Derivats Resum : El desarrollo de los mercados de instrumentos derivados ha sido espectacular en las tres últimas décadas y el proceso no parece haber finalizado. Casi resulta anómalo el mes en el que no aparece un nuevo instrumento, que introduce una característica novedosa y que, en definitiva, refleja el dinamismo en el que está inmersa la conocida como «ingeniería financiera». No obstante, ha habido una dimensión que aún queda por explotar y es la de los inversores individuales que, hasta la fecha, se mantienen prácticamente al margen de la negociación en estos mercados, por supuesto, nada comparable a otros instrumentos como las acciones o los fondos de inversión, probablemente por la propia regulación definida por las autoridades tendente, lógicamente, a proteger este tipo de inversores. Manual de Instrumentos Derivados tiene un enfoque predominantemente pragmático. En esta obra se abordan todos los derivados que han alcanzado un elevado nivel de consolidación en los mercados. Sin hurtar al lector el instrumental analítico necesario, se desarrollan a lo largo de sus páginas múltiples ejemplos, en condiciones reales de mercado, que ayudarán a los lectores a conocer su funcionamiento y operativa. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Manual de instrumentos derivados : tres décadas de Black-Scholes [text imprès] / Roberto Knop, Autor . - Madrid : Empresa Global, cop. 2005 . - 383 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Biblioteca de economía y finanzas; 13) . ISBN : 978-84-89378-48-3 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Opcions (Finances) Permutes financeres Classificació : 6 Derivats Resum : El desarrollo de los mercados de instrumentos derivados ha sido espectacular en las tres últimas décadas y el proceso no parece haber finalizado. Casi resulta anómalo el mes en el que no aparece un nuevo instrumento, que introduce una característica novedosa y que, en definitiva, refleja el dinamismo en el que está inmersa la conocida como «ingeniería financiera». No obstante, ha habido una dimensión que aún queda por explotar y es la de los inversores individuales que, hasta la fecha, se mantienen prácticamente al margen de la negociación en estos mercados, por supuesto, nada comparable a otros instrumentos como las acciones o los fondos de inversión, probablemente por la propia regulación definida por las autoridades tendente, lógicamente, a proteger este tipo de inversores. Manual de Instrumentos Derivados tiene un enfoque predominantemente pragmático. En esta obra se abordan todos los derivados que han alcanzado un elevado nivel de consolidación en los mercados. Sin hurtar al lector el instrumental analítico necesario, se desarrollan a lo largo de sus páginas múltiples ejemplos, en condiciones reales de mercado, que ayudarán a los lectores a conocer su funcionamiento y operativa. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

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10112732	6 Kno	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible
10111459	6 Kno	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Manual de instrumentos de renta fija / Roberto Knop (2006)

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