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La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado / Susana Alonso Bonis (DL 2014)

Públic ISBD Títol : La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado : un análisis a partir del enfoque de opciones reales Tipus de document : text imprès Autors : Susana Alonso Bonis, Autor ; Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero, Editorial : Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria Data de publicació : DL 2014 Col·lecció : Cuadernos de investigación UCEIF núm. 12 (2014) Nombre de pàgines : 67 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-86116-89-7 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Deute públic -- Unió Europea, Països de la Risc Classificació : 533 Deute públic Resum : En el actual contexto económico la disección y análisis de la prima de riesgo negociada de la deuda soberana constituye una cuestión de primer orden para el conjunto de agentes económicos y, en particular, para emisores, inversores y responsables de política monetaria. En el ámbito de la Unión Europea, acontecimientos recientes como la crisis de la deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal y el efecto contagio sobre los tipos de interés del resto de estados miembros, han convertido a la prima de riesgo en uno de los protagonistas principales del debate político y económico. El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la explicación de la prima de riesgo de la deuda soberana en diversos países de la Unión Europea a partir del análisis de su solvencia mediante la aplicación del enfoque de opciones. Concretamente se plantea medir la solvencia de los estados en clave de la voluntad de los gobiernos para atender los compromisos derivados del endeudamiento, valorando la opción de no pagar total o parcialmente dichos compromisos mediante la aplicación del algoritmo de Lonstaff y Schwartz (2001). La consistencia de las estimaciones se somete a la prueba empírica aportada por un panel de datos con el que se analiza la influencia de esta particular aproximación de la solvencia de los estados sobre la prima de riesgo. Los resultados obtenidos confirman la relación positiva y significativa esperada entre la prima de riesgo y el valor de la opción de default, en un periodo caracterizado por la gran agitación en los tipos de interés de la deuda de los países analizados. Vista prèvia a Google Books : https://books.google.es/books?id=UDowBwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado : un análisis a partir del enfoque de opciones reales [text imprès] / Susana Alonso Bonis, Autor ; Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero,  . - Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria, DL 2014 . - 67 p. : il. col., gràf. ; 24 cm. - (Cuadernos de investigación UCEIF; 12 (2014)) . ISBN : 978-84-86116-89-7 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Deute públic -- Unió Europea, Països de la Risc Classificació : 533 Deute públic Resum : En el actual contexto económico la disección y análisis de la prima de riesgo negociada de la deuda soberana constituye una cuestión de primer orden para el conjunto de agentes económicos y, en particular, para emisores, inversores y responsables de política monetaria. En el ámbito de la Unión Europea, acontecimientos recientes como la crisis de la deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal y el efecto contagio sobre los tipos de interés del resto de estados miembros, han convertido a la prima de riesgo en uno de los protagonistas principales del debate político y económico. El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la explicación de la prima de riesgo de la deuda soberana en diversos países de la Unión Europea a partir del análisis de su solvencia mediante la aplicación del enfoque de opciones. Concretamente se plantea medir la solvencia de los estados en clave de la voluntad de los gobiernos para atender los compromisos derivados del endeudamiento, valorando la opción de no pagar total o parcialmente dichos compromisos mediante la aplicación del algoritmo de Lonstaff y Schwartz (2001). La consistencia de las estimaciones se somete a la prueba empírica aportada por un panel de datos con el que se analiza la influencia de esta particular aproximación de la solvencia de los estados sobre la prima de riesgo. Los resultados obtenidos confirman la relación positiva y significativa esperada entre la prima de riesgo y el valor de la opción de default, en un periodo caracterizado por la gran agitación en los tipos de interés de la deuda de los países analizados. Vista prèvia a Google Books : https://books.google.es/books?id=UDowBwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

Exemplars

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112149	533 Alo	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible