Opcions :
Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Matèries
Refinar la cerca
Credit default swaps (cop. 2012)
Títol : Credit default swaps Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor Editorial : Collado Villalba : Delta Data de publicació : cop. 2012 Nombre de pàgines : 96 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-15-58106-2 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats de crèdit
Permutes financeresParaules clau : Credit Default Swaps CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Credit default swaps [text imprès] / Roberto Knop, ; Ramón Hernández Peñasco, Autor ; David Sánchez Grande, Autor ; Lucas Ernesto Muñoz, Autor . - Collado Villalba : Delta, cop. 2012 . - 96 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15-58106-2
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Instruments derivats de crèdit
Permutes financeresParaules clau : Credit Default Swaps CDS Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : En los últimos años los derivados de crédito se han convertido en instrumentos de gran protagonismo por su debatida incidencia en los ataques especulativos contra ciertos países de la zona euro. Lo cierto es que al margen de las conclusiones que sobre ese tema se puedan extraer, los cambios suscitados en los protocolos de su negociación en los últimos años o su papel en la “renegociación” de la deuda griega, ha dado lugar a más de un debate controvertido, siendo unos instrumentos cuyo riesgo subyacente; el de crédito, hoy es foco de atención en los mercados financieros. Las numerosas quiebras de empresas, bancos e incluso países en los últimos años hacen de estos derivados un foco de interés que esta obra pretende abordar desde una perspectiva práctica y detallada académicamente. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113456 601.4 Cre Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
En préstec fins el 30/06/2021 Futures, options, and swaps / Robert W. Kolb (cop. 2000)És acompanyat de
Títol : Futures, options, and swaps Tipus de document : text imprès Autors : Robert W. Kolb, Autor Menció d'edició : 3rd ed. Editorial : Malden : Blackwell Data de publicació : cop. 2000 Nombre de pàgines : xiv, 804 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-631-21499-1 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Mercat de futurs
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : Futures, Options and Swaps is the American Institute of Management Research's recommended text for students preparing for the Chartered Financial Analyst exam. It is an ideal text for students in finance or economics/finance programs who have completed one semester of investments at either the undergraduate or post-graduate level. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Futures, options, and swaps [text imprès] / Robert W. Kolb, Autor . - 3rd ed. . - Malden : Blackwell, cop. 2000 . - xiv, 804 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-631-21499-1
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Mercat de futurs
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : Futures, Options and Swaps is the American Institute of Management Research's recommended text for students preparing for the Chartered Financial Analyst exam. It is an ideal text for students in finance or economics/finance programs who have completed one semester of investments at either the undergraduate or post-graduate level. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112698 601.1/4 Kol Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
DisponibleDonació: Ramon Alfonso 10113623 601.1/4 Kol Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas CFA Exclòs de préstec
Exclòs de préstec The Handbook of financial engineering (cop. 1990)
Títol : The Handbook of financial engineering : new financial product innovations, applications, and analyses Tipus de document : text imprès Autors : Clifford W. Smith, Editor ; Charles W. Smithson, Editor Editorial : New York : Harper Business Data de publicació : cop. 1990 Nombre de pàgines : xii, 675 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-88730-448-4 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Empreses -- Finances
Enginyeria financera
Futurs financers
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 The Handbook of financial engineering : new financial product innovations, applications, and analyses [text imprès] / Clifford W. Smith, Editor ; Charles W. Smithson, Editor . - New York : Harper Business, cop. 1990 . - xii, 675 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-88730-448-4
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Empreses -- Finances
Enginyeria financera
Futurs financers
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110262 6 Smi Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Interest rate swaps and other derivatives / Howard Corb (cop. 2012)
Títol : Interest rate swaps and other derivatives Tipus de document : text imprès Autors : Howard Corb, Autor Editorial : New York : Columbia Business School Data de publicació : cop. 2012 Nombre de pàgines : xxi, 599 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-231-15964-7 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Instruments derivats (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : The first swap was executed over thirty years ago. Since then, the interest rate swaps and other derivative markets have grown and diversified in phenomenal directions. Derivatives are used today by a myriad of institutional investors for the purposes of risk management, expressing a view on the market, and pursuing market opportunities that are otherwise unavailable using more traditional financial instruments. In this volume, Howard Corb explores the concepts behind interest rate swaps and the many derivatives that evolved from them.
Corb's book uniquely marries academic rigor and real-world trading experience in a compelling, readable style. While it is filled with sophisticated formulas and analysis, the volume is geared toward a wide range of readers searching for an in-depth understanding of these markets. It serves as both a textbook for students and a must-have reference book for practitioners. Corb helps readers develop an intuitive feel for these products and their use in the market, providing a detailed introduction to more complicated trades and structures. Through examples of financial structuring, readers will come away with an understanding of how derivatives products are created and how they can be deconstructed and analyzed effectively.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Gc0W0Y1CsDgC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Interest rate swaps and other derivatives [text imprès] / Howard Corb, Autor . - New York : Columbia Business School, cop. 2012 . - xxi, 599 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-231-15964-7
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Instruments derivats (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : The first swap was executed over thirty years ago. Since then, the interest rate swaps and other derivative markets have grown and diversified in phenomenal directions. Derivatives are used today by a myriad of institutional investors for the purposes of risk management, expressing a view on the market, and pursuing market opportunities that are otherwise unavailable using more traditional financial instruments. In this volume, Howard Corb explores the concepts behind interest rate swaps and the many derivatives that evolved from them.
Corb's book uniquely marries academic rigor and real-world trading experience in a compelling, readable style. While it is filled with sophisticated formulas and analysis, the volume is geared toward a wide range of readers searching for an in-depth understanding of these markets. It serves as both a textbook for students and a must-have reference book for practitioners. Corb helps readers develop an intuitive feel for these products and their use in the market, providing a detailed introduction to more complicated trades and structures. Through examples of financial structuring, readers will come away with an understanding of how derivatives products are created and how they can be deconstructed and analyzed effectively.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Gc0W0Y1CsDgC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113299 601.4 Cor Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Introducción al análisis de productos financieros derivados / James Rodríguez de Castro (cop. 2000)
Títol : Introducción al análisis de productos financieros derivados : futuros, opciones, forwards, swaps : incluye régimen fiscal aplicable y Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 Tipus de document : text imprès Autors : James Rodríguez de Castro, Autor ; Andersen Consulting ; Bolsa Mexicana de Valores Menció d'edició : 2a ed. Editorial : México D.F. : Limusa Data de publicació : cop. 2000 Nombre de pàgines : 302 p. ll. : gràf., taules Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-968-18-5418-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Introducción al análisis de productos financieros derivados : futuros, opciones, forwards, swaps : incluye régimen fiscal aplicable y Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 [text imprès] / James Rodríguez de Castro, Autor ; Andersen Consulting ; Bolsa Mexicana de Valores . - 2a ed. . - México D.F. : Limusa, cop. 2000 . - 302 p. : gràf., taules ; 24 cm.
ISBN : 978-968-18-5418-8
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111244 6 Rod Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Introducción a los derivados / Reuters (2001)PermalinkPermalinkManual de instrumentos derivados / Roberto Knop (cop. 2005)PermalinkNo. 14 - Abr. 2013 - Introducción al mercado de derivados sobre inflación (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Nota tècnica) / Raúl Gallardo PérezPermalinkNo. 4 - Oct. 2010 - Introducció als derivats sobre volatilitat (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball) / Jordi Planagumà i VallsquerPermalinkSwaps and other derivatives / Richard Flavell (cop. 2002)PermalinkLes Swaps / Christophe Chazot (cop. 1994)PermalinkThe Swaps market / John F. Marshall (cop. 1993)PermalinkValuation of interest rate swaps and swaptions / Gerald W. Buetow (cop. 2001)Permalink
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb