Opcions :
| Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Matèries
Refinar la cercaAnálisis computerizado del mercado internacional y mercados de tipo de interés / Thomas E. Aspray ([1989?])
Títol : Análisis computerizado del mercado internacional y mercados de tipo de interés Tipus de document : text imprès Autors : Thomas E. Aspray, Autor Congrés : MEFF-Adepa International Conference Editorial : Barcelona : MEFF Renta Fija Data de publicació : [1989?] Nombre de pàgines : 63 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 30 cm Nota general : Text en castellà i anglès Idioma : Castellà (spa) Anglès (eng) Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Análisis computerizado del mercado internacional y mercados de tipo de interés [text imprès] / Thomas E. Aspray, Autor / MEFF-Adepa International Conference . - Barcelona : MEFF Renta Fija, [1989?] . - 63 p. : il., gràf. ; 30 cm.
Text en castellà i anglès
Idioma : Castellà (spa) Anglès (eng)
Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès Classificació : 601.4 Futurs i Swaps Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110294 601.4 Asp Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
DisponibleExemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112677 6 Lop Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Futuros sobre tipos de interés a largo plazo Tipus de document : text imprès Autors : Emilio Soldevilla García, Autor Editorial : Madrid : Pirámide Data de publicació : cop. 1998 Col·lecció : Empresa y gestión Nombre de pàgines : 239 p. ll. : il. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-368-1193-3 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financersClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : Los títulos de renta fija a largo plazo (bonos, obligaciones...), tanto del Tesoro como de las empresas privadas, constituyen hoy un medio importante de financiación para sus emisores y un instrumento de inversión para las carteras de las entidades financieras (fondos de pensiones, fondos de inversión...) y de los particulares. Estos títulos y pagos de intereses periódicos (cupones) plantean relaciones complejas que dificultan su comprensión y manejo. Lo que aquí se expone se esta utilizando cada vez mas en el mercado financiero actual y esta ganando terreno a los instrumentos tradicionales en el aseguramiento de las carteras. El gestor financiero ya no puede ignorar a los futuros como soporte de su trabajo diario. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Futuros sobre tipos de interés a largo plazo [text imprès] / Emilio Soldevilla García, Autor . - Madrid : Pirámide, cop. 1998 . - 239 p. : il. ; 22 cm. - (Empresa y gestión) .
ISBN : 978-84-368-1193-3
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financersClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : Los títulos de renta fija a largo plazo (bonos, obligaciones...), tanto del Tesoro como de las empresas privadas, constituyen hoy un medio importante de financiación para sus emisores y un instrumento de inversión para las carteras de las entidades financieras (fondos de pensiones, fondos de inversión...) y de los particulares. Estos títulos y pagos de intereses periódicos (cupones) plantean relaciones complejas que dificultan su comprensión y manejo. Lo que aquí se expone se esta utilizando cada vez mas en el mercado financiero actual y esta ganando terreno a los instrumentos tradicionales en el aseguramiento de las carteras. El gestor financiero ya no puede ignorar a los futuros como soporte de su trabajo diario. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110753 601.4 Sol Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Interest rate swaps and other derivatives Tipus de document : text imprès Autors : Howard Corb, Autor Editorial : New York : Columbia Business School Data de publicació : cop. 2012 Nombre de pàgines : xxi, 599 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-231-15964-7 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Instruments derivats (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : The first swap was executed over thirty years ago. Since then, the interest rate swaps and other derivative markets have grown and diversified in phenomenal directions. Derivatives are used today by a myriad of institutional investors for the purposes of risk management, expressing a view on the market, and pursuing market opportunities that are otherwise unavailable using more traditional financial instruments. In this volume, Howard Corb explores the concepts behind interest rate swaps and the many derivatives that evolved from them.
Corb's book uniquely marries academic rigor and real-world trading experience in a compelling, readable style. While it is filled with sophisticated formulas and analysis, the volume is geared toward a wide range of readers searching for an in-depth understanding of these markets. It serves as both a textbook for students and a must-have reference book for practitioners. Corb helps readers develop an intuitive feel for these products and their use in the market, providing a detailed introduction to more complicated trades and structures. Through examples of financial structuring, readers will come away with an understanding of how derivatives products are created and how they can be deconstructed and analyzed effectively.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Gc0W0Y1CsDgC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Interest rate swaps and other derivatives [text imprès] / Howard Corb, Autor . - New York : Columbia Business School, cop. 2012 . - xxi, 599 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-231-15964-7
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Instruments derivats (Finances)
Permutes financeresClassificació : 601.4 Futurs i Swaps Resum : The first swap was executed over thirty years ago. Since then, the interest rate swaps and other derivative markets have grown and diversified in phenomenal directions. Derivatives are used today by a myriad of institutional investors for the purposes of risk management, expressing a view on the market, and pursuing market opportunities that are otherwise unavailable using more traditional financial instruments. In this volume, Howard Corb explores the concepts behind interest rate swaps and the many derivatives that evolved from them.
Corb's book uniquely marries academic rigor and real-world trading experience in a compelling, readable style. While it is filled with sophisticated formulas and analysis, the volume is geared toward a wide range of readers searching for an in-depth understanding of these markets. It serves as both a textbook for students and a must-have reference book for practitioners. Corb helps readers develop an intuitive feel for these products and their use in the market, providing a detailed introduction to more complicated trades and structures. Through examples of financial structuring, readers will come away with an understanding of how derivatives products are created and how they can be deconstructed and analyzed effectively.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Gc0W0Y1CsDgC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113299 601.4 Cor Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Opciones sobre futuros de tipos de interés a largo plazo Tipus de document : text imprès Autors : Emilio Soldevilla García, Autor Editorial : Madrid : Pirámide Data de publicació : cop. 1998 Col·lecció : Empresa y gestión Nombre de pàgines : 237 p. ll. : il. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-368-1192-6 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financers
Mercat de futurs
Opcions (Finances)Classificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : Las opciones suelen acoplarse a los futuros para lograr una gestión del riesgo mas eficaz. En el caso de los bonos y las obligaciones, los futuros los asumieron para convertirlos en su subyacente, y mas tarde ellos mismos se han constituido en un subyacente atractivo para las opciones. El mercado financiero internacional esta negociando cada vez con mayor profusión estas opciones en sus principales bolsas. Los profesionales financieros no deben dar la espalda a este derivado, perderían el tren de la innovación financiera y la oportunidad de formarse en estas nuevas técnicas. Es hora de subsanar la laguna que existe en España, en un momento en que nuestro mercado queda abierto y fusionado al de la UE, mas acostumbrado al uso de este derivado. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Opciones sobre futuros de tipos de interés a largo plazo [text imprès] / Emilio Soldevilla García, Autor . - Madrid : Pirámide, cop. 1998 . - 237 p. : il. ; 22 cm. - (Empresa y gestión) .
ISBN : 978-84-368-1192-6
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Contractes de futurs sobre tipus d'interès
Futurs financers
Mercat de futurs
Opcions (Finances)Classificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : Las opciones suelen acoplarse a los futuros para lograr una gestión del riesgo mas eficaz. En el caso de los bonos y las obligaciones, los futuros los asumieron para convertirlos en su subyacente, y mas tarde ellos mismos se han constituido en un subyacente atractivo para las opciones. El mercado financiero internacional esta negociando cada vez con mayor profusión estas opciones en sus principales bolsas. Los profesionales financieros no deben dar la espalda a este derivado, perderían el tren de la innovación financiera y la oportunidad de formarse en estas nuevas técnicas. Es hora de subsanar la laguna que existe en España, en un momento en que nuestro mercado queda abierto y fusionado al de la UE, mas acostumbrado al uso de este derivado. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110754 601.1/4 Sol Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb
