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No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball) / Antoni Vidiella Anguera  

Públic ISBD [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) Títol : No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito Tipus de document : text imprès Autors : Antoni Vidiella Anguera, Autor Data de publicació : 2010 Nombre de pàgines : 14 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 30 cm Nota general : També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : En este artículo se analizan distintas alternativas para la generación de escenarios para el stress testing en carteras de créditos. En concreto se comparan los resultados obtenidos de la generación de escenarios con modelos lineales de vector autorregresivo (VAR) en relación a los obtenidos con modelos no-lineales de umbral (MTAR). Estos últimos tipos de modelos pueden diferenciar distribuciones de tasas de morosidad y de condiciones macroeconómicas para las distintas fases de la economía, incorporando además la dependencia contemporánea y a través del tiempo las distintas variables e incluyendo el impacto que una mayor morosidad tiene sobre el resto de magnitudes económicas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id [number or issue]  és un butlletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball (2009-) No. 3 - Jun. 2010 - Alternativas para la generación de escenarios para el stress testing de carteras de riesgo de crédito [text imprès] / Antoni Vidiella Anguera, Autor . - 2010 . - 14 p. : il. col., gràf. ; 30 cm. També disponible en versió electrònica Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera -- Gestió del risc Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : En este artículo se analizan distintas alternativas para la generación de escenarios para el stress testing en carteras de créditos. En concreto se comparan los resultados obtenidos de la generación de escenarios con modelos lineales de vector autorregresivo (VAR) en relación a los obtenidos con modelos no-lineales de umbral (MTAR). Estos últimos tipos de modelos pueden diferenciar distribuciones de tasas de morosidad y de condiciones macroeconómicas para las distintas fases de la economía, incorporando además la dependencia contemporánea y a través del tiempo las distintas variables e incluyendo el impacto que una mayor morosidad tiene sobre el resto de magnitudes económicas. Enllaç al recurs electrònic : http://www.iefweb.org/ca/divulgacio-financera/observatori-divulgacio-financera/d [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id

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10113705	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec
10114486	5 Obs	Revista	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Revistes	Exclòs de préstec Exclòs de préstec

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