Opcions :
Inici amb les prestatgeries virtuals.. |
Matèries
Refinar la cerca
Medición y control de riesgos financieros / Alfonso de Lara Haro (2003)
Títol : Medición y control de riesgos financieros Tipus de document : text imprès Autors : Alfonso de Lara Haro, Autor Menció d'edició : 3a ed. Editorial : México D.F. : Limusa Data de publicació : 2003 Nombre de pàgines : 219 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-968-18-6444-6 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Finances
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=PrQ-vTEWLqoC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Medición y control de riesgos financieros [text imprès] / Alfonso de Lara Haro, Autor . - 3a ed. . - México D.F. : Limusa, 2003 . - 219 p. : il., gràf. ; 23 cm.
ISBN : 978-968-18-6444-6
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Finances
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=PrQ-vTEWLqoC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111245 601.9 Lar Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Modeling, measuring and hedging operational risk / Marcelo G. Cruz (cop. 2002)
Títol : Modeling, measuring and hedging operational risk Tipus de document : text imprès Autors : Marcelo G. Cruz, Autor Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 2002 Col·lecció : Wiley finance series Nombre de pàgines : xiv, 330 p. ll. : il. Dimensions : 26 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-471-51560-9 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc
Producció -- ControlClassificació : 601.9 Risc Resum : Operational risk is an important, yet little explored, area within risk management. The need to model and measure the risks arising from operational errors and to allocate capital against them will be soon become a regulatory requirement for financial institutions. In this book, Marcelo Cruz provides a quantitative look at the subject, presenting several mathematical models that can be used and adapted to measure, manage and hedge operational risk.
Based on the author's extensive experience, the book maps out state-of-the-art mathematical and statistical techniques that can be used to model operational risk. In addition, the book describes a variety of appropriate models that can be applied to specific structures or areas, including operational risk database modeling, stochastic models, statistical distributions for frequency and severity, extreme value theory, operational VaR models, artificial intelligence models, dynamic multifactor models, Bayesian analysis, Monte Carlo simulation, stress test/ scenario analysis, real options, state-space models and the Kalman filter, Markovian stochastic models and others. These models have been tested with real data in real operational events. Based on this experience, numerous examples are sited throughout.
Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk provides a complete quantitative reference for all those involved in modeling and managing operational risk as well as for those involved with developing hedging products for operational risk within insurance companies and derivatives houses.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Modeling, measuring and hedging operational risk [text imprès] / Marcelo G. Cruz, Autor . - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2002 . - xiv, 330 p. : il. ; 26 cm. - (Wiley finance series) .
ISBN : 978-0-471-51560-9
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió del risc
Producció -- ControlClassificació : 601.9 Risc Resum : Operational risk is an important, yet little explored, area within risk management. The need to model and measure the risks arising from operational errors and to allocate capital against them will be soon become a regulatory requirement for financial institutions. In this book, Marcelo Cruz provides a quantitative look at the subject, presenting several mathematical models that can be used and adapted to measure, manage and hedge operational risk.
Based on the author's extensive experience, the book maps out state-of-the-art mathematical and statistical techniques that can be used to model operational risk. In addition, the book describes a variety of appropriate models that can be applied to specific structures or areas, including operational risk database modeling, stochastic models, statistical distributions for frequency and severity, extreme value theory, operational VaR models, artificial intelligence models, dynamic multifactor models, Bayesian analysis, Monte Carlo simulation, stress test/ scenario analysis, real options, state-space models and the Kalman filter, Markovian stochastic models and others. These models have been tested with real data in real operational events. Based on this experience, numerous examples are sited throughout.
Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk provides a complete quantitative reference for all those involved in modeling and managing operational risk as well as for those involved with developing hedging products for operational risk within insurance companies and derivatives houses.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111259 601.9 Cru Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible No. 72 - El Control del riesgo de la actividad financiera (Bulletí de Perspectivas del sistema financiero, No. 72 [01/05/2001])
[number or issue]
és un butlletí de Perspectivas del sistema financiero (1993-2012)
Títol : No. 72 - El Control del riesgo de la actividad financiera Tipus de document : text imprès Data de publicació : 2001 Nombre de pàgines : 244 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 29 cm Idioma : Castellà (spa) Matèries : Finances
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id [number or issue]
és un butlletí de Perspectivas del sistema financiero (1993-2012)
No. 72 - El Control del riesgo de la actividad financiera [text imprès] . - 2001 . - 244 p. : il., gràf. ; 29 cm.
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Finances
Gestió del riscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10114176 0 Per Revista Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Magatzem Exclòs de préstec
Exclòs de préstec El Nuevo orden financiero / Robert J. Shiller (2004)
Títol : El Nuevo orden financiero : el riesgo en el siglo XX Tipus de document : text imprès Autors : Robert J. Shiller, Autor ; Teresa Arijón, Traductor Editorial : Madrid : Turner Data de publicació : 2004 Col·lecció : Economía y finanzas Nombre de pàgines : 391 p. Dimensions : 23 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-7506-663-9 Nota general : Tít. orig.: The new financial order. Risk in the 21st century
Inclou índex i bibliografiaIdioma : Castellà (spa) Idioma original : Anglès (eng) Matèries : Finances internacionals
Gestió del risc
Tecnologia de la informació -- Aspectes econòmicsClassificació : 9 Finances internacionals Resum : Elegido mejor libro del año 2003 por el Financial Times, el último trabajo del profesor y economista de prestigio mundial Robert J. Shiller, presenta seis propuestas revolucionarias para gestionar el riesgo y llevar a cabo una democratización de las finanzas que asegure nuestro porvenir económico en el siglo que empieza. Preocupado por el incremento en la desigualdad de riqueza no sólo entre ciudadanos de un mismo país sino entre diferentes países a lo largo del tiempo, Shiller se propone nada menos que inspirar y guiar la remodelación completa del sistema financiero mundial. El nuevo orden financiero describe paso a paso las medidas a tomar para limitar el daño que el capitalismo inflige a personas y a naciones y constituye así una lectura imprescindible para todos aquellos que aspiran a un futuro económico más justo. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 El Nuevo orden financiero : el riesgo en el siglo XX [text imprès] / Robert J. Shiller, Autor ; Teresa Arijón, Traductor . - Madrid : Turner, 2004 . - 391 p. ; 23 cm. - (Economía y finanzas) .
ISBN : 978-84-7506-663-9
Tít. orig.: The new financial order. Risk in the 21st century
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Castellà (spa) Idioma original : Anglès (eng)
Matèries : Finances internacionals
Gestió del risc
Tecnologia de la informació -- Aspectes econòmicsClassificació : 9 Finances internacionals Resum : Elegido mejor libro del año 2003 por el Financial Times, el último trabajo del profesor y economista de prestigio mundial Robert J. Shiller, presenta seis propuestas revolucionarias para gestionar el riesgo y llevar a cabo una democratización de las finanzas que asegure nuestro porvenir económico en el siglo que empieza. Preocupado por el incremento en la desigualdad de riqueza no sólo entre ciudadanos de un mismo país sino entre diferentes países a lo largo del tiempo, Shiller se propone nada menos que inspirar y guiar la remodelación completa del sistema financiero mundial. El nuevo orden financiero describe paso a paso las medidas a tomar para limitar el daño que el capitalismo inflige a personas y a naciones y constituye así una lectura imprescindible para todos aquellos que aspiran a un futuro económico más justo. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111302 9 Shi Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible The Professional risk managers' guide to finance theory and application (cop. 2008)
Títol : The Professional risk managers' guide to finance theory and application Tipus de document : text imprès Autors : Carol Alexander, Editor ; Elizabeth Sheedy, Editor ; Professional Risk Managers International Association Editorial : New York : McGraw-Hill Data de publicació : cop. 2008 Col·lecció : Finance and investing Nombre de pàgines : 261 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-07-154647-8 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió del risc Classificació : 601.9 Risc Resum : This comprehensive reference brings together ten of the worlds leading scholars and practitioners, who provide invaluable perspectives on all aspects of finance theory and how they are applied to the process of risk management.
The book begins with an overview of risk and risk aversion, introducing utility functions and the mean-variance criterion. It then delivers a thorough introduction to portfolio mathematics, including discussion of the efficient frontier, portfolio theory, and portfolio diversification.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 The Professional risk managers' guide to finance theory and application [text imprès] / Carol Alexander, Editor ; Elizabeth Sheedy, Editor ; Professional Risk Managers International Association . - New York : McGraw-Hill, cop. 2008 . - 261 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Finance and investing) .
ISBN : 978-0-07-154647-8
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió del risc Classificació : 601.9 Risc Resum : This comprehensive reference brings together ten of the worlds leading scholars and practitioners, who provide invaluable perspectives on all aspects of finance theory and how they are applied to the process of risk management.
The book begins with an overview of risk and risk aversion, introducing utility functions and the mean-variance criterion. It then delivers a thorough introduction to portfolio mathematics, including discussion of the efficient frontier, portfolio theory, and portfolio diversification.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112806 601.9 Pro Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible The Professional risk managers' guide to financial instruments (cop. 2008)PermalinkThe Professional risk managers' guide to financial markets (cop. 2008)PermalinkEl Riesgo en la empresa / Juan Mascareñas Pérez-Íñigo (2004)PermalinkRisk and asset allocation / Attilio Meucci (cop. 2005)PermalinkThe Risk controllers / Peter Norman (2011)PermalinkRisk management and financial institutions / John Hull (cop. 2012)PermalinkRisk management in banking / Joël Bessis (1998)PermalinkRisk transfer / Christopher L. Culp (cop. 2004)PermalinkSurviving and thriving in uncertainty / Frederick Funston (cop. 2010)PermalinkUnderstanding investments / Nikiforos Laopodis (cop. 2013)Permalink
Biblioteca Financera Ramon Trias Fargas - IEF
Av. Josep Tarradellas, 123, 2ª planta
08029 Barcelona
(+34) 93 412 44 31
biblioteca@iefweb.org
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 18h. pmb