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Refinar la cercaIntroducción al análisis de productos financieros derivados / James Rodríguez de Castro (cop. 2000)
Títol : Introducción al análisis de productos financieros derivados : futuros, opciones, forwards, swaps : incluye régimen fiscal aplicable y Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 Tipus de document : text imprès Autors : James Rodríguez de Castro, Autor ; Andersen Consulting ; Bolsa Mexicana de Valores Menció d'edició : 2a ed. Editorial : México D.F. : Limusa Data de publicació : cop. 2000 Nombre de pàgines : 302 p. ll. : gràf., taules Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-968-18-5418-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Introducción al análisis de productos financieros derivados : futuros, opciones, forwards, swaps : incluye régimen fiscal aplicable y Norma Internacional de Contabilidad NIC-32 [text imprès] / James Rodríguez de Castro, Autor ; Andersen Consulting ; Bolsa Mexicana de Valores . - 2a ed. . - México D.F. : Limusa, cop. 2000 . - 302 p. : gràf., taules ; 24 cm.
ISBN : 978-968-18-5418-8
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Futurs financers
Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111244 6 Rod Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Managing credit risk : the next great financial challenge Tipus de document : text imprès Autors : John B. Caouette, Autor ; Edward I. Altman, Autor ; Paul Narayanan, Autor Editorial : New York : John Wiley & Sons Data de publicació : cop. 1998 Col·lecció : Wiley frontiers in finance Nombre de pàgines : x, 452 p. ll. : il. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-471-11189-4 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Crèdit -- Gestió
Gestió del risc
Instruments derivats (Finances)Classificació : 601.9 Risc Resum : The phenomenal growth of the credit markets has spawned a powerful array of new instruments for managing credit risk, but until now there has been no single source of information and commentary on them. In Managing Credit Risk, three highly regarded professionals in the field have-for the first time-gathered state-of-the-art information on the tools, techniques, and vehicles available today for managing credit risk. Throughout the book they emphasize the actual practice of managing credit risk, and draw on the experience of leading experts who have successfully implemented credit risk solutions.
Starting with a lucid analysis of recent sweeping changes in the U.S. and global financial markets, this comprehensive resource documents the credit explosion and its remarkable opportunities-as well as its potentially devastating dangers. Analyzing the problems that have occurred during its growth period-S&L failures, business failures, bond and loan defaults, derivatives debacles-and the solutions that have enabled the credit market to continue expanding, Managing Credit Risk examines the major players and institutional settings for credit risk, including banks, insurance companies, pension funds, exchanges, clearinghouses, and rating agencies. By carefully delineating the different perspectives of each of these groups with respect to credit risk, this unique resource offers a comprehensive guide to the rapidly changing marketplace for credit products.
Managing Credit Risk describes all the major credit risk management tools with regard to their strengths and weaknesses, their fitness to specific financial situations, and their effectiveness. The instruments covered in each of these detailed sections include: credit risk models based on accounting data and market values; models based on stock price; consumer finance models; models for small business; models for real estate, emerging market corporations, and financial institutions; country risk models; and more. There is an important analysis of default results on corporate bonds and loans, and credit rating migration. In all cases, the authors emphasize that success will go to those firms that employ the right tools and create the right kind of risk culture within their organizations. A strong concluding chapter integrates emerging trends in the financial markets with the new methods in the context of the overall credit environment.
Concise, authoritative, and lucidly written, Managing Credit Risk is essential reading for bankers, regulators, and financial market professionals who face the great new challenges-and promising rewards-of credit risk management.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=FOJBUJOAN9AC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Managing credit risk : the next great financial challenge [text imprès] / John B. Caouette, Autor ; Edward I. Altman, Autor ; Paul Narayanan, Autor . - New York : John Wiley & Sons, cop. 1998 . - x, 452 p. : il. ; 25 cm. - (Wiley frontiers in finance) .
ISBN : 978-0-471-11189-4
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Crèdit -- Gestió
Gestió del risc
Instruments derivats (Finances)Classificació : 601.9 Risc Resum : The phenomenal growth of the credit markets has spawned a powerful array of new instruments for managing credit risk, but until now there has been no single source of information and commentary on them. In Managing Credit Risk, three highly regarded professionals in the field have-for the first time-gathered state-of-the-art information on the tools, techniques, and vehicles available today for managing credit risk. Throughout the book they emphasize the actual practice of managing credit risk, and draw on the experience of leading experts who have successfully implemented credit risk solutions.
Starting with a lucid analysis of recent sweeping changes in the U.S. and global financial markets, this comprehensive resource documents the credit explosion and its remarkable opportunities-as well as its potentially devastating dangers. Analyzing the problems that have occurred during its growth period-S&L failures, business failures, bond and loan defaults, derivatives debacles-and the solutions that have enabled the credit market to continue expanding, Managing Credit Risk examines the major players and institutional settings for credit risk, including banks, insurance companies, pension funds, exchanges, clearinghouses, and rating agencies. By carefully delineating the different perspectives of each of these groups with respect to credit risk, this unique resource offers a comprehensive guide to the rapidly changing marketplace for credit products.
Managing Credit Risk describes all the major credit risk management tools with regard to their strengths and weaknesses, their fitness to specific financial situations, and their effectiveness. The instruments covered in each of these detailed sections include: credit risk models based on accounting data and market values; models based on stock price; consumer finance models; models for small business; models for real estate, emerging market corporations, and financial institutions; country risk models; and more. There is an important analysis of default results on corporate bonds and loans, and credit rating migration. In all cases, the authors emphasize that success will go to those firms that employ the right tools and create the right kind of risk culture within their organizations. A strong concluding chapter integrates emerging trends in the financial markets with the new methods in the context of the overall credit environment.
Concise, authoritative, and lucidly written, Managing Credit Risk is essential reading for bankers, regulators, and financial market professionals who face the great new challenges-and promising rewards-of credit risk management.Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=FOJBUJOAN9AC&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111101 601.9 Cao Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Manual de CFDs Tipus de document : text imprès Autors : Gonzalo Simón Domínguez-Blanco, Autor Editorial : Madrid : Inversor Ediciones Data de publicació : DL 2012 Nombre de pàgines : 126 p. Dimensions : 20 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-15-30412-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Contractes per diferències
Instruments derivats (Finances)Classificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Manual de CFDs [text imprès] / Gonzalo Simón Domínguez-Blanco, Autor . - Madrid : Inversor Ediciones, DL 2012 . - 126 p. ; 20 cm.
ISBN : 978-84-15-30412-8
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Contractes per diferències
Instruments derivats (Finances)Classificació : 6 Derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113227 6 Sim Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Manual de derivados financieros para las PYMEs : cómo cubrir el riesgo de tipos de interés y cambio Tipus de document : text imprès Autors : Domingo Sarsa López, Autor Editorial : Barcelona : Vicens Vives Data de publicació : 1994 Nombre de pàgines : 198 p. Dimensions : 22 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-316-3014-0 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses petites i mitjanes -- Finances
Instruments derivats (Finances)Classificació : 881.5:6 Gestió financera d'empreses i derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Manual de derivados financieros para las PYMEs : cómo cubrir el riesgo de tipos de interés y cambio [text imprès] / Domingo Sarsa López, Autor . - Barcelona : Vicens Vives, 1994 . - 198 p. ; 22 cm.
ISBN : 978-84-316-3014-0
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Empreses petites i mitjanes -- Finances
Instruments derivats (Finances)Classificació : 881.5:6 Gestió financera d'empreses i derivats Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110336 881.5:6 Sar Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible10113466 881.5:6 Sar Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible
Títol : Manual de instrumentos derivados : cuatro décadas de Blach-Scholes Tipus de document : text imprès Autors : Roberto Knop, Autor Menció d'edició : [3a ed.] Editorial : Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas Data de publicació : cop. 2013 Col·lecció : Biblioteca de economía y finanzas núm. 19 Nombre de pàgines : 442 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-89378-72-8 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Resum : Cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, ha sido espectacular desde los años 70. La amplia y profunda crisis financiera que estamos padeciendo ha definido un nuevo orden en el mundo financiero en el que los derivados están siendo objeto de profundas transformaciones. Cambios en la regulación, una tendencia generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones crediticias, por ejemplo a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están siendo las notas dominantes. Nuevos conceptos, como Credit Value Adjustment, también están emergiendo y son objeto de tratamiento en este libro.
Las virtudes de los derivados como instrumentos de cobertura y de traslación del riesgo siguen siendo evidentes y su uso controlado y responsable impedirá un retroceso en unos instrumentos que ya forman parte del mundo financiero y que están para quedarse.
Esta tercera edición de Manual de Instrumentos Derivados supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades que se han producido en los mercados de derivados. Igualmente, el lector encontrará las herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de mercado que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales instrumentos derivados.
Este manual dispone de un website propio, www.manualderivados.com, en donde los lectores podrán encontrar recursos adicionales (glosario, calculadoras,…).Enllaç al recurs electrònic : http://www.manualderivados.com Format del recurs electrònic : Pàgina Web Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Manual de instrumentos derivados : cuatro décadas de Blach-Scholes [text imprès] / Roberto Knop, Autor . - [3a ed.] . - Madrid : Escuela de Finanzas Aplicadas, cop. 2013 . - 442 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Biblioteca de economía y finanzas; 19) .
ISBN : 978-84-89378-72-8
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Instruments derivats (Finances)
Opcions (Finances)
Permutes financeresClassificació : 6 Derivats Resum : Cuatro décadas desde lo que fuera un hito en el mundo de las finanzas y que inspiró la primera edición de este libro: el modelo de Black Scholes. El desarrollo de los mercados financieros, y en especial de los instrumentos derivados, ha sido espectacular desde los años 70. La amplia y profunda crisis financiera que estamos padeciendo ha definido un nuevo orden en el mundo financiero en el que los derivados están siendo objeto de profundas transformaciones. Cambios en la regulación, una tendencia generalizada a estandarizar los instrumentos y reducir al máximo las exposiciones crediticias, por ejemplo a través del desarrollo de la función de las cámaras de compensación, están siendo las notas dominantes. Nuevos conceptos, como Credit Value Adjustment, también están emergiendo y son objeto de tratamiento en este libro.
Las virtudes de los derivados como instrumentos de cobertura y de traslación del riesgo siguen siendo evidentes y su uso controlado y responsable impedirá un retroceso en unos instrumentos que ya forman parte del mundo financiero y que están para quedarse.
Esta tercera edición de Manual de Instrumentos Derivados supone una profunda revisión y ampliación de contenidos sobre las anteriores y, ante todo, continúa con un enfoque práctico, incorporando las novedades que se han producido en los mercados de derivados. Igualmente, el lector encontrará las herramientas analíticas necesarias junto a múltiples ejemplos con información real de mercado que le ayudarán a conocer el funcionamiento y operativa de los principales instrumentos derivados.
Este manual dispone de un website propio, www.manualderivados.com, en donde los lectores podrán encontrar recursos adicionales (glosario, calculadoras,…).Enllaç al recurs electrònic : http://www.manualderivados.com Format del recurs electrònic : Pàgina Web Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113536 6 Kno Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
DisponibleDocuments electrònics
Accés al material complementariURLNo. 11 - Oct. 2013 - CVA, DVA y FVA (Bulletí de Observatori de Divulgació Financera (ODF). Document de treball) / Edmond Aragall
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